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如何测试股票交易系统的有效性

时间:2017-07-04 16:14:24  来源:量化交易  本篇文章有1006字,看完大约需要3分钟的时间

如何测试股票交易系统的有效性

时间:2017-07-04 16:14:24  来源:量化交易

用仿真交易测试交易系统

建成自动交易系统后,用经纪商提供的仿真交易账户来测试一下是个不错的主意。仿真交易有许多好处,最主要的好处是,这事实上是在不亏钱的情况下能够查找自动交易系统软件漏洞的唯一方法。

如何测试<a href='/yinhuashui/104954.html'>股票交易</a>系统的有效性

通常,在一开始进行仿真交易时,就能发现策略中的前视偏差—在输入一条指令之前,可能没有办法去获得本应该获得的一些关键数据片段!如果发现了前视偏差,只能从头再来了。

你该运行自动交易系统,执行仿真交易,然后对仿真交易的盈亏与用最新数据进行的回测的理论盈亏进行比较。如果两者之差不是由交易成本引起的(包括执行仿真交易时的预期延迟),很有可能就是软件有漏洞。

仿真交易的另一个好处是,可以使你对策略有更好的直观理解,包括盈亏波动、所用资本量、每天交易次数和包括数据在内的各种操作难题。你能够在回测中对策略的这些特征进行理论上的了解,但只有在每天持续不断的交易中才能够获得直观感受。回测也反映不出操作上的问题,如在每日开盘前下载全部所需数据的速度,以及如何优化真实交易中的操作流程。

(不要低估开盘前准备指令所需的时间。我每天早上大概要花20分钟的时间下载、分析所有历史数据,再花15分钟左右时间将所有指令传送到我的账户。如果你的交易策略需要开盘前35分钟之内的数据或新闻,你要么另建一个交易环境,要么修改策略。不进行仿真交易,很难测算完成这些事项所需时间。)

由于仿真交易是纯粹的样本外测试,如果仿真交易系统可以运行一个月,将极有可能发现数据迁就偏差。但有这种耐心的交易员不多,因为需要关往的事情还有很多(如正在运行的真实交易程序)。由于操作中的错误和疏忽,所以不关往,会导致仿真交易系统的业绩很差。因此,只有使用少量资金进行真实交易时,才能发现数据迁就偏差。

关键字: 股票交易
来源:量化交易 编辑:零点财经

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