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如何建立全自动股票交易系统

时间:2017-07-04 16:09:22  来源:量化交易  本篇文章有1158字,看完大约需要4分钟的时间

如何建立全自动股票交易系统

时间:2017-07-04 16:09:22  来源:量化交易

全自动交易系统(见图5-2)可在整个交易日,不间断地反复运行交易算法,持续监控最新价格并不断生成指令。指令通过应用程序接口(API)自动传送到经纪账户,因此,无需在组合交易器或差价交易器中完成交易,也无需手动运行Excel电子表格的宏。要做的全部工作就是在每天早上点击“开始”按钮,并在每天晚上点击“关闭”按钮,程序会自动完成全部交易。

全自动交易系统

图5-2 全自动交易系统

全自动交易系统的运行需要经纪商提供API,用于检索数据和传送指令。经纪商提供的API通常适用于VB, Java, C#或C++这些常见的编程语言,因此,自动交易系统也必须是用这几种语言编写的。很迢憾,据我所知,没有经纪商提供适用于MATLAB的API。因此,不能用MATLAB构建自动交易系统中的指令传送模块。

从理论上讲,可以用Excel电子表格和内置的宏来构建全自动交易系统,所要做的就是在宏中建立一个循环,这样就可以每天在适当的时间用动态数据交换链接更新单元格数据并传送指令。遗憾的是,通过动态数据交换链接进行数据升级的速度很慢,并且经纪商通常会限制每次更新的股票数量。(除非你在上一个交易月贡献了大笔佣金,Interactive Brokers只允许更新100只股票的数据。)同样。通过动态数据交换链接传送指令的速度也很慢。考虑到策略要反映一天中实时市场数据的变化,用电子表格来构建全自动交易系统并不可行。

TradeStation等经纪商可以提供进行完整回测和指令传送的平台。如果你使用这样的平台进行回测,只需对平台进行一定的配置,程序就能够将真正的指令发送到你的账户上了。这样,无论是进行回测还是自动执行交易,都不需要编写自己的软件了。但就像以前提到的,这种自营系统的缺点是,在构建策略时不如MATLAB这样的多用途程序语言那么灵活。比如,如果要跟踪一个基于主成分分析的复杂的数学策略使用TradeStation来做回测是非常困难的。Alphacet' s Discovery等更加先进的集合交易平台的确可以为回测和执行提供更多的算法,但价格也不是普通的独立交易员所能承受的。

关键字: 股票交易
来源:量化交易 编辑:零点财经

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