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如何在市场模型中估算β值?

2018-04-10 19:00:24  来源:公司价值的衡量与管理  本篇文章有字,看完大约需要1分钟的时间

如何在市场模型中估算β值?

时间:2018-04-10 19:00:24  来源:公司价值的衡量与管理

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根据资本资产定价模型,股票的预期回报率受β值影响。β值反映一种股票与市场同向变动的幅度。由于β值不能直接观测,因此我们必须估算它的大小。我们首先用回归方法求出原始β值,然后使用业内可比公司的数据及平滑法对这个原始估计值加以修正。用于估算公司原始β值最常用的回归模型是市场模型:

市场模型

市场模型

在市场模型中,以市场回报率对股票回报率(不是价格)做回归。

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