套利理念作为金融市场中重要的思维方式之一,萌生于17世纪的日本。在近400年的发展演变过程中，套利交易逐步形成了自身独有的特点和优势，主要可归纳为以下几方面:
套利理念采取同时买卖的交易手段,捕捉的是不同投资品种间价格波动偏差，当不合理价差回归时则获利了结，最终决定了套利交易有效规避系统风险的独特功能。套利注重的是投资品种间比较的相对价值，通过买入低沽品种、卖出高沽品种的多次连环操作，锁定的是不合理价格波动中偏离正常价差部分的利润。当套利开始实施后，即使相关投资品种同时受到系统因素的影响而价格振荡,相关品种间偏离正常价差部分的回归趋势仍然是确定的，只要整个市场的价值发现基本功能正常发挥，套利目标终会实现。
套利理念有效回避系统风险，决定了其具有长期稳定获利的特性。在牛市中，相关投资品种价格一般均会上扬，彼此的价差可能受增长预期提高而扩大，但扩大的幅度仍应维持在合理的范围内，否则便有套利的契机;在熊市中，情况恰恰相反;在平衡市中,受不同投资者预期差异影响，投资品种价格会反复振荡，套利思维投资者则更容易把握频繁出现的套利机会。可见，套利投资理念原则上可以作到不为市场总体波动影响，保持长久赢利能力。
套利交易的存在对期货市场的IE常运行起到了非常重要的作用，主要有以下三个方面:
1.有助于价格发现功能的有效发挥。由于影响期货市场不同期货合约价格的因素的重要程度存在一定的差异，套利者就会时刻注意市场动向，发现不正常的价格关系,利用这种期货价格之间的差价或者比值变化，随时进行套利。他们的交易结果客观地使期货市场的各种价格关系趋于正常，促进市场公平价格的形成。
2.有助于市场流动性的提高。套利的存在增大了期货市场的交易量，承担了价格变动的风险，提高了期货市场的活跃程度，起到市场润滑剂和减震剂的作用。
3.有助于市场保持理性投资的气氛。参加期货交易的主要有套期保值者和投机者。套期保值者主要是一些与现货有关的生产者,他们希望把价格风险转移出去。投机者作为价格风险的承担者，能起到提高市场流动性，减缓价格波动，促进价格发现的积极作用，但一般投机者的增加有可能会造成过度投机。而套利者既可以作为套期保值者所不愿承担的价格风险的承受者，又可以防止由于过多一般投机者的过度投机引起期货市场逐渐丧失保值功能,加大市场风险,从而保持期货市场理性投资的气氛。
