宇宙是一个由宇宙空间、物质、物质运动和时间组成的系统;地球是一个由地核、地慢、地壳和大气层组成的系统;人体是一个由骨骼、肌肉、血管、神经等组成的系统;企业是一个由人力、物流、资金等组成的系统.....
系统就是相关事物按一定的关系组合成的整体，其整体效率大于各部分效率之和。
产生一个系统之后，可以稳定运行、可以自我更新、可以实现价值转变等。
因为期货交易存在行情的不确定性、盈利持续性要求和风险可控性要求，所以期货的专业性根本不体现在行情分析上，而是体现在交易系统的搭建上。一旦搭建了一个可以持续性盈利的交易系统，有着这样那样主体意识的“人”就可以从市场的纷争中解脱出来了。
开始搭建交易系统，才可以算是期货交易真正的入门。本篇接下来要做的，就是把前十篇的内容组合起来，成为一个系统。
要贏得战争，必须要有一整套治军、用兵、作战的流程。将帅一人要统帅千军万马，要应对瞬息万变的战况局势，如果没有系统化的管理，失败是早晚的事。
交易系统须知
1.交易系统应该包括的内容
(1)买人卖出点;
(2)交易的开仓平仓性质;
(3) 交易头寸大小;
(4) 交易时机(现价还是收盘价;
(5)连续同方向信号是否加仓;
(6)流动性指示下的持仓换月条件。
2.好的交易系统应该满足的条件
(1)适合任何品种;
(2)适合任何时期;
(3)指令发出频率适当;
(4)总体是盈利的;
(5)平均盈利率大于平均亏损率;
(6)平均亏损率一般不能太大(比如不能大于30% ) ;
(7)单笔最大亏损率一般不能太大(比如不能大于投人资金200%);
(8)连续亏损次数一般不能太多(比如连续亏损次数小于10次);
(9)最大回撤时间一般不能太长(比如回撒小于半年) ;
(10)资金最大回撒幅度不能太大(比如回撤幅度不能超过50% );
(11)增长曲线的斜率比较平稳;(12) 多空头交易次数基本平衡。
3.制定交易系统的一些参考
(1)均线斜率、区间、平行均线、均线交叉等;
(2)设定基准价格以及进出场周期;
(3)N日最高最低点为进出场的临界位;
(4)听从某些专家的持续性消息;
(5) 与某些“稳定亏损”的客户反向操作。
4.编写交易系统时候的注意事项
(1)理论上符合逻辑和概率的一般条件；
(2)不要刻意给定某个参数;
(3)测试数据时不能只测试指数或单个合约;
(4)如果设置以现价交易，必须对盘中频繁发出的信号给予处理方法;
(5)如果设置收盘价交易，必须考虑涨跌停板时无法成交的特殊情况;
(6)必须考虑实际操作中的执行成本;
(7) 测试历史数据时应注意一个问题:过去没发生过的事情，不见得以后不会发生。
制定交易系统并非想象中那么简单，而是将前面诸篇所说予以提取整合，包括对策选择、趋势判断、盈亏控制、资金管理，等等。当然，设计中针对具体情况，设计的条件在各个维度上的参数都会有调整的可能。只有符合这一系列的先决条件，所制定的交易系统才有可实施的前提。
一个完整交易系统的编制过程
第一步 给出逻辑上一个顺势交易的判断依据。
例如:均线系统是个趋势系统，10日均线穿越20日均线作为买卖的信号。
第二步 编写系统语言。
例如:在文华财经的“程序化交易”窗口中，新建一个交易模型“均线模型”，并编写交易语言。
我们的均线系统一如果 10日均线向上穿越20日均线，空单平仓多单开;如果10日均线向下穿越20日均线，则多单平仓空单开。
编写步骤:
1.定义参数N1. N2 (取值范围:最小值1，最大值100)，N1默认参数为10、N2默认参数为20。
2.定义两条均线: A为短均线，B为长均线。
3.定义条件与指令: A向上交叉B,做多; A向下交叉B,做空。
4.检测语法。
第三步初步测试系统。
在软件，里有效果测试，这样的测试是一种理想状况。有一点要注意:我们可以选取的一般是合约指数或者合约连续，这样的测试并非在测试实际交易的合约，存在一定欺骗性。
在进行系统测试时一定要严苛。如果系统在测试合约指数或者合约连续的情形下出现大幅度亏损，则系统- -定存在问题，测试真实数据会更糟糕;相反，如果测试合约指数或者合约连续的
情形下能够稳定盈利，测试真实数据则结果未必如此。我们将在下一个步骤里继续进行测试。
初步设置里有一些填写内容，应该注意:
1.测试合约应选择测试合约指数或者合约连续;
2.测试周期应设置为日线;
3.测试尽量久的时间周期，如橡胶可以测试1997年至2008年11年的数据;
4.初始资金以10万~100万之内为宜;
5.仓位模式选择实战模式，固定手数以尽量少为宜(如10万元初始资金永远做1手橡胶);
6.价位选择对自己最实际的价位:收盘价(实际上以满足交易条件的最新价为指令更为贴切，但是在软件测试上难以使用);
7.选择较高的保证金比例，较贵的手续费。
系统初步测试结果评估。
第四步 将测试结果导出，并对结果评估(上海橡胶指数交易模型测试，初始资金10万)。测试交易数据:
第五步 测试实际操作数据。需要强调的几点:
第四步测试如果无法盈利，则第五步测试一定无法盈利;第四步测试如果盈利，第五步测试未必盈利;
第五步测试如果无法盈利，则实战一定无法盈利;
第四、第五步测试都盈利，实战盈利可能性很大，但是仍然无法确保一定盈利( 过去没发生过的事情，不代表以后不会发生)。
第五步测试和第四步内容类似，但是有几个方面要调整:
1.不能测试指数或者连续合约，而必须测试每一个时期的活跃合约，即实际在交易的合约。我们交易的不是指数，所以其结果是有很大差异的。
2.考虑交易的点差费成本、执行成本。
3.加人涨跌停板无法在当日成交的因素调整实际成交价位。
4.加人流动性因素，检查开仓数量是否能安全进出场，剔除一些实际不发生的交易。
5.把同一种方法扩展到多个品种进行检测。
第六步 实战检测。
做好前五步详细的测试后，严格按照编制的交易系统进行交易。并统计实际交易数据，最终将交易系统完善。
以下是几个账户的资金权益与结存情况(权益-结存=浮动盈利):
收益图A:初始资金27000元，典型的小资金。操作上也采用了2~3个品种的小组合。但是因为资金小，相对仓位大，组合又不够分散，最终结果就是被动大，回撒大。从结存和权益上看，注意到了持有盈利头寸，如果没有极端亏损行情出现，继续盈利的可能性很大。
收益图A:
收益图B:初始资金80000元，初期基本无过夜持仓，并有8%左右回撤，由于资金略大，投资组合的效果逐渐显现，盈利曲线相对较平滑。后期均有持仓过夜，并保持持有盈利头寸。不足之处在于单笔盈利较少。所以难有大幅度盈利产生。
收益图B:
收益图C:起始资金220000元，资金更多，组合的余地更大。在一波牛市里，基本上保持了持仓非常耐心持有，并中途不做短线。只有在合约迁仓远月的时候，调整一下头寸。在一-波单边趋势行情中，耐心持有盈利头寸会使盈利不断扩大。由于对行情波动的极不敏感。也可能在一个振荡格局里产生长时间的资金横盘。
收益图C:
收益图D:起始资金300000元，基本上可以组合所有品种，操作灵活度很大。权益基本能保持在结存之上，是个长期盈利的操作模式。由于加人的套利的换手交易，结存波动会呈现非正常。
收益图D:
收益图E (失败例子):起始资金900000元，操作属于激进型。大仓位操作单个品种。尝试单次行情，结合换仓。可以发现，权益始终能保持在结存的曲线之上，能够注意到盈利仓位持有，在短时间(1个半月)内有超过100%盈利。后期仍然用相同手法操作，但未能随着行情扭转作出相应调整，可以发现权益基本上都处于结存之下，最终利润亏完，还亏到初始本金之下。
收益图E:
收益图F:初始资金000000元，采用了相当复杂的组合模式。资金的风险得到极大的控制。行情中的长期振荡可以回避掉，最终在市场走出单边趋势的时候大量的浮动盈利会产生，即权益会远远领跑于结存。
收益图F:
本篇小结
1. 了解系统编写的元素、原则、注意事项。
2. 建立交易系统，包括上述拟订、编写、测试、分析、细化、实测、完善几个步骤。
告兵法读者
1.尝试以前面十篇的观念建立一个系统。
2.系统编写和测试是个相当严谨、相当复杂的过程，是实现自由交易所必须的工作。
