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期货中的谋攻之法是什么?一个完整交易系统的编制过程是怎样的?

时间:2018-10-21 16:29:15  来源:期货兵法  本篇文章有6980字,看完大约需要23分钟的时间

期货中的谋攻之法是什么?一个完整交易系统的编制过程是怎样的?

时间:2018-10-21 16:29:15  来源:期货兵法

宇宙是一个由宇宙空间、物质、物质运动和时间组成的系统;地球是一个由地核、地慢、地壳和大气层组成的系统;人体是一个由骨骼、肌肉、血管、神经等组成的系统;企业是一个由人力、物流、资金等组成的系统.....

系统就是相关事物按一定的关系组合成的整体,其整体效率大于各部分效率之和。

产生一个系统之后,可以稳定运行、可以自我更新、可以实现价值转变等。

因为期货交易存在行情的不确定性、盈利持续性要求和风险可控性要求,所以期货的专业性根本不体现在行情分析上,而是体现在交易系统的搭建上。一旦搭建了一个可以持续性盈利的交易系统,有着这样那样主体意识的“人”就可以从市场的纷争中解脱出来了。

开始搭建交易系统,才可以算是期货交易真正的入门。本篇接下来要做的,就是把前十篇的内容组合起来,成为一个系统。

要贏得战争,必须要有一整套治军、用兵、作战的流程。将帅一人要统帅千军万马,要应对瞬息万变的战况局势,如果没有系统化的管理,失败是早晚的事。

交易系统须知

1.交易系统应该包括的内容

(1)买人卖出点;

(2)交易的开仓平仓性质;

(3) 交易头寸大小;

(4) 交易时机(现价还是收盘价;

(5)连续同方向信号是否加仓;

(6)流动性指示下的持仓换月条件。

2.好的交易系统应该满足的条件

(1)适合任何品种;

(2)适合任何时期;

(3)指令发出频率适当;

(4)总体是盈利的;

(5)平均盈利率大于平均亏损率;

(6)平均亏损率一般不能太大(比如不能大于30% ) ;

(7)单笔最大亏损率一般不能太大(比如不能大于投人资金200%);

(8)连续亏损次数一般不能太多(比如连续亏损次数小于10次);

(9)最大回撤时间一般不能太长(比如回撒小于半年) ;

(10)资金最大回撒幅度不能太大(比如回撤幅度不能超过50% );

(11)增长曲线的斜率比较平稳;(12) 多空头交易次数基本平衡。

3.制定交易系统的一些参考

(1)均线斜率、区间、平行均线、均线交叉等;

(2)设定基准价格以及进出场周期;

(3)N日最高最低点为进出场的临界位;

(4)听从某些专家的持续性消息;

(5) 与某些“稳定亏损”的客户反向操作。

4.编写交易系统时候的注意事项

(1)理论上符合逻辑和概率的一般条件;

(2)不要刻意给定某个参数;

(3)测试数据时不能只测试指数或单个合约;

(4)如果设置以现价交易,必须对盘中频繁发出的信号给予处理方法;

(5)如果设置收盘价交易,必须考虑涨跌停板时无法成交的特殊情况;

(6)必须考虑实际操作中的执行成本;

(7) 测试历史数据时应注意一个问题:过去没发生过的事情,不见得以后不会发生。

制定交易系统并非想象中那么简单,而是将前面诸篇所说予以提取整合,包括对策选择、趋势判断、盈亏控制、资金管理,等等。当然,设计中针对具体情况,设计的条件在各个维度上的参数都会有调整的可能。只有符合这一系列的先决条件,所制定的交易系统才有可实施的前提。

一个完整交易系统的编制过程

第一步 给出逻辑上一个顺势交易的判断依据。

例如:均线系统是个趋势系统,10日均线穿越20日均线作为买卖的信号。

给出逻辑上一个顺势交易的判断依据

第二步  编写系统语言。

例如:在文华财经的“程序化交易”窗口中,新建一个交易模型“均线模型”,并编写交易语言。

我们的均线系统一如果 10日均线向上穿越20日均线,空单平仓多单开;如果10日均线向下穿越20日均线,则多单平仓空单开。

编写步骤:

1.定义参数N1. N2 (取值范围:最小值1,最大值100),N1默认参数为10、N2默认参数为20。

2.定义两条均线: A为短均线,B为长均线。

3.定义条件与指令: A向上交叉B,做多; A向下交叉B,做空。

4.检测语法。

第三步初步测试系统。

在软件,里有效果测试,这样的测试是一种理想状况。有一点要注意:我们可以选取的一般是合约指数或者合约连续,这样的测试并非在测试实际交易的合约,存在一定欺骗性。

在进行系统测试时一定要严苛。如果系统在测试合约指数或者合约连续的情形下出现大幅度亏损,则系统- -定存在问题,测试真实数据会更糟糕;相反,如果测试合约指数或者合约连续的

情形下能够稳定盈利,测试真实数据则结果未必如此。我们将在下一个步骤里继续进行测试。

初步设置里有一些填写内容,应该注意:

1.测试合约应选择测试合约指数或者合约连续;

2.测试周期应设置为日线;

3.测试尽量久的时间周期,如橡胶可以测试1997年至2008年11年的数据;

4.初始资金以10万~100万之内为宜;

5.仓位模式选择实战模式,固定手数以尽量少为宜(如10万元初始资金永远做1手橡胶);

6.价位选择对自己最实际的价位:收盘价(实际上以满足交易条件的最新价为指令更为贴切,但是在软件测试上难以使用);

7.选择较高的保证金比例,较贵的手续费。

系统初步测试结果评估。

第四步 将测试结果导出,并对结果评估(上海橡胶指数交易模型测试,初始资金10万)。测试交易数据:

上海橡胶指数交易模型测试

上海橡胶指数交易模型测试

上海橡胶指数交易模型测试

上海橡胶指数交易模型测试

上海橡胶指数交易模型测试

上海橡胶指数交易模型测试

上海橡胶指数交易模型测试

上海橡胶指数交易模型测试

上海橡胶指数交易模型测试


第五步  测试实际操作数据。需要强调的几点:

第四步测试如果无法盈利,则第五步测试一定无法盈利;第四步测试如果盈利,第五步测试未必盈利;

第五步测试如果无法盈利,则实战一定无法盈利;

第四、第五步测试都盈利,实战盈利可能性很大,但是仍然无法确保一定盈利( 过去没发生过的事情,不代表以后不会发生)。

第五步测试和第四步内容类似,但是有几个方面要调整:

1.不能测试指数或者连续合约,而必须测试每一个时期的活跃合约,即实际在交易的合约。我们交易的不是指数,所以其结果是有很大差异的。

2.考虑交易的点差费成本、执行成本。

3.加人涨跌停板无法在当日成交的因素调整实际成交价位。

4.加人流动性因素,检查开仓数量是否能安全进出场,剔除一些实际不发生的交易。

5.把同一种方法扩展到多个品种进行检测。

把同一种方法扩展到多个品种进行检测

第六步  实战检测。

做好前五步详细的测试后,严格按照编制的交易系统进行交易。并统计实际交易数据,最终将交易系统完善。

以下是几个账户的资金权益与结存情况(权益-结存=浮动盈利):

收益图A:初始资金27000元,典型的小资金。操作上也采用了2~3个品种的小组合。但是因为资金小,相对仓位大,组合又不够分散,最终结果就是被动大,回撒大。从结存和权益上看,注意到了持有盈利头寸,如果没有极端亏损行情出现,继续盈利的可能性很大。

收益图A:

收益图A

收益图B:初始资金80000元,初期基本无过夜持仓,并有8%左右回撤,由于资金略大,投资组合的效果逐渐显现,盈利曲线相对较平滑。后期均有持仓过夜,并保持持有盈利头寸。不足之处在于单笔盈利较少。所以难有大幅度盈利产生。

收益图B:

收益图B

收益图C:起始资金220000元,资金更多,组合的余地更大。在一波牛市里,基本上保持了持仓非常耐心持有,并中途不做短线。只有在合约迁仓远月的时候,调整一下头寸。在一-波单边趋势行情中,耐心持有盈利头寸会使盈利不断扩大。由于对行情波动的极不敏感。也可能在一个振荡格局里产生长时间的资金横盘。

收益图C:

收益图C

收益图D:起始资金300000元,基本上可以组合所有品种,操作灵活度很大。权益基本能保持在结存之上,是个长期盈利的操作模式。由于加人的套利的换手交易,结存波动会呈现非正常。

收益图D:

收益图D

收益图E (失败例子):起始资金900000元,操作属于激进型。大仓位操作单个品种。尝试单次行情,结合换仓。可以发现,权益始终能保持在结存的曲线之上,能够注意到盈利仓位持有,在短时间(1个半月)内有超过100%盈利。后期仍然用相同手法操作,但未能随着行情扭转作出相应调整,可以发现权益基本上都处于结存之下,最终利润亏完,还亏到初始本金之下。

收益图E:

收益图E

收益图F:初始资金000000元,采用了相当复杂的组合模式。资金的风险得到极大的控制。行情中的长期振荡可以回避掉,最终在市场走出单边趋势的时候大量的浮动盈利会产生,即权益会远远领跑于结存。

收益图F:

收益图F

本篇小结

1. 了解系统编写的元素、原则、注意事项。

2. 建立交易系统,包括上述拟订、编写、测试、分析、细化、实测、完善几个步骤。

告兵法读者

1.尝试以前面十篇的观念建立一个系统。

2.系统编写和测试是个相当严谨、相当复杂的过程,是实现自由交易所必须的工作。

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