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N字交易系统的内涵及实战应用

时间:2017-09-25 16:18:06  来源:N字操盘法  本篇文章有19666字,看完大约需要66分钟的时间

N字交易系统的内涵及实战应用

时间:2017-09-25 16:18:06  来源:N字操盘法

一个技术分析理论的实用性,必须将其应运于实战中,可以稳定获利,这是一个股票技术分析理论位得推广与存在的必要条件。就如同改革开放初期我们提了“发展才是硬道理”一样,股票理论也该是如此检验,“赚钱才是硬道理”.否则理论就会陷入空谈。

若某一股票理论或技巧只能适用于某些特殊的盘态,不具备全面性,那使用时就更需要使用者去分辨其适用的范围与盘态。操作股票或者金融产品所依赖的理论与方法.最立竿见影的检验方式就是使其变成一套交易系统。

从理论到可以应用于实战的差距其实是很大的,再从人为实战总结出高胜率的交易系统又是另一个层次的事情。很多看似可以用眼睛判断的情况.要能用计算机程序解决它.其中的艰辛非开发过交易系统的人不能体会。所幸的是。N字理沦本身的逻辑性与清楚的定义,使我在开发N字交易系统的过程中感觉比开发其他交易系统容易许多,当然.为了使N宇交易系统提供准确的买卖信号并使之成形,甚至成为可上市销售的成熟产品,我也耗费了相当多的精力。

我在开发N字交易系统前,已经将N字理论验证于各国股市与期货外汇市场.并取得了相当不错的结果。相对于其他开发交易系统者的优势在于,可能其他的交易系统开发者要等系统出来后再一步步修改参数或是提取高胜率的信号,而N字交易系统在开发之初,就采取了没有参数的开发方向,所使用的交易买卖信号已经是高胜率的买卖信号,所以开发交易系统后半段的优化工作相对轻松了许多,其至在优化的过程中发现了许多前所未有的一些高胜率买点信号。

当然,开发的道路是没有止境的,“N字交易系统”还会继续用人工智能的检验方式,提高胜率并进一步优化.走向更完美的阶段。

在开发“N字交易系统”中,我还发现了更多有用的实战法则.这对N字理沦的完善与持续提高也起了很大的作用。

在谈及N字交易系统前,有必要先将交易系统与一般指标的差异作一如何区别的介绍与讲解。

众所周知.指标与一完善可行的交易系统相比较.相对来说,设计指标容易得多。一般指标无非是将荃本的开盘价、收盘价、最高价、最低价与成交录作一数学运算,然后进行发出一些买入信号与卖出信号的处理(例如常见的移动平均线指标,当价格升到某条移动平均线时买人,当价格跌破某条移动平均线时卖出;又例如KD指标,在黄金交又时买入,在死亡交又时卖出),最后再经过一些参数的优化,或者利用一些统计学的技巧,找出合适的前提与适应的盘态,就能形成一个指标。所以,一般的指标只是在没有获胜经验及受限于指标木身所适用的前提的情况,一再优化的结果,因此也会让依赖指标者一直在死胡同里面转,只是一味地在受限的环境里追求所谓的精准度,无法发展成更大的体系。

一个完整交易系统必须包含以下几个部分,或者说以下几点是检验一个交易系统的基础标准:

    (1)哲学思想(整个交易系统之魂)。

    (2)交易系统的适用性。

    (3)买卖信号(止损,止盈) 

    (4)风险与利润比。

    (5)资金管理的策略。

一个完善的交易系统必须有其自身的哲学思想.也可以说是其中心思想,就是该交易系统的灵魂.否则.一套交易系统是无法继续改进与历久弥新的。而这点往往被交易系统开发者所忽略。一般开发交易系统者都陷入了提高胜率与找寻高概率的买卖点的工作之中,没有先确定其交易系统的“根“。有了“根”,整个系统才能茁壮成长。

N字交易系统就是以N字理论为中心,所有的买卖信号皆来自N字理论,其操作手法最主要的标准有两个:一是大赚小赔,随时不忘风险与利润的比例关系;二是将进出买卖点的胜率与风险利润比这两项数据及资金管理联动起来。"N字交易系统‘’的开发道路就是这样坚守着一个中心思想、两个标准走过来的.因此虽然可能绕了些技术上的弯路,但总不至于离题越来越远。

N字交易系统中的买卖信号与进出的手法,就是基于N字理论放诸四海皆准的特性,再配合我总结出来的能在股市长久生存下去的以上两个标准,为使用者稳定获利提供了保障。

第一个检验交易系统的标准就是:一套完整的交易系统其中心思想必须其有能放诸四海皆准的哲学依据。

这样说似乎非常虚无缥缈,其实不然,这里所说的中心思想或者哲学思想,就是开发该套系统的理论依据。一套交易系统必须有过硬的理论作为依据。每当我在开发N字交易系统出现迷惑之时,最常用的方法就是同头去细细思量N字理论的一些基本定义,这就像新学员遇到问题时,我最常提解的一句话就是去看纂木定义。每每在思索定义时,解决的方案就出来了,从中也对N字理论有了更深的体会.甚至发现了前所未有的一些战法,也因此对N字理论的内容有了更深的了解。所谓万变不离其宗.也就是这个道理。无论是新的战法还是交易操作手法,最后还是离不开最初的N字理论。

我在学习N字理论的时候,许多李进财教授的学员与我交流学习心得,有些学员从事的是高科技的IT产业,在工作车间必须常常监视工厂的仪表,仪表上显示的多为Sin函数的上下起伏波形走势,因此有学员对我说,怎么每次在仪表上出现异常情况前,用N字理论似乎可以预见,我回答说因为N字理论其实就是宇宙波动的一个大原则,任何可以画成波动图形的,都可以拿N字理论来解释。

第二个检验交易系统的标准就是:该交易系统必须能满足所有的盘态。

投资者应该知道市场其实只有三种盘态:不是牛市就是熊市。要不然就是盘整市。单边的牛市就像2005年年中至2007年I0月,这波牛市后,紧接着就是2008年走了几乎一整年的熊市,再接着就是从2008年年末开始的盘整市。我在拙著《技术分析指标详解》中一再提示读者,在使用指标前应先看清楚盘态,盘态看清楚了,该用哪种指标心中就有了谱。大原则就是盘整盘时用摆荡指标.例如KD, RSI等;遇到单边市场,不论牛市或熊市,都用趋势指标,例如移动平均线或者由移动平均线衍生出来的MACD等指标。交易系统应该能接受这样的检验.即一套完整的交易系统必须能自我适应牛市或熊市的单边趋势市场,I司时也能适应盘橄市。

以指标为基础所开发出来的交易系统,往往顾此失彼,在单边的市场可以应用自如,绩效卓著,但是遇到盘整走势就捉襟见肘,买了就跌.卖了就涨,例子如图4一1。

趋势盘与盘整盘

图4-I中,左半边的图形一是上涨的趋势盘,紧接其后的就是一个下跌的趋势盘,再接下来就是盘整盘。请注意,图中不论是上涨还是下跌的趋势盘,用趋势指标移动平均线(除了短周期的5日平均线以外)作为买卖依据都相当稳定,但是若在这趋势盘里用副图指标中的摆荡指标KD,就会出现高档饨化,如果在超卖区KI)值大于80的地方卖出持股,反而会踏空一大段行悄;图4一1右边的图形是盘整盘,如果用均线系统,除用5日均线外,其他均线都容易造成买卖信号过T频繁的问题,但若在盘整盘中使用摆荡指标KU,请看图4一1中所标示的B(买入信号)、5(卖出信号)就会相对稳定许多。

所以.许多交易系统如果以指标作为开发基础.开发的后半期就必须采取许多优化的方式,或者用修改参数的方式以求能适应各种盘态,或者用共重滤网的概念规避某一种短期的盘整走势,这些都是可行的方案。而N字交易系统是完橄的智能系统,没有采用带有参数的指标,由于没有参数,所以不需要修改参数以适应盘态。交易系统的作用在于实战,不是用来做事后诸葛亮的,更不能产生未来数据以欺骗人,所以N字交易系统一开始就是用N字理论把撼一关键点位标示出来,然后用N字理论的进出法则找出高概率的买卖信号与合埋的正效止拟点位,完全就是以不变的N字理论操盘法应万变的股海起伏行情为准绳开发出来的交易系统。

N字交易系统在变动的盘态中的表现见图4一2。

N字交易系统

请比较图4一与图4 -2,这是同一只股票的同段时期。N字交易系统在上升趋势盘中(图4一2左边上升段),止盈止损线能式地跟随趋势,一直到做头下杀波段结束才发出变出信号.赚取了竿个波段的利润;在图4一2中间较段下跌的趋势盘当中,完全没有买人信号,没有误睁投资者盲目抄底;在图4一2右边盘整盘中.也能发出适当的买人信号,使投资者在盘整盘也照样能够稳定获利。这就是N字文易系统智能式自我适应各种盘态的功能。

唯有能自我适应各种盘态的交易系统才称得上是一个完整的交易系统。股市最难判断的就是到底是单边上涨、单边下跌,还是盘整的格局,这才是获利的一大关键点。股市俗语说‘千金难买早知道”.旱知道什么呢?就是要知道后面的市场走势是什么盘态。盘整盘在操作上只能快进快出,单边趋势盘才能一直空仓或者一路持有。所以真正智能式的交易系统必须像现代化的空调系统,至少要能测知现在的温度,自己开启制冷或者制暖装置,否则若还要像电风扇、暖炉那样需要使用者去选择,那还何需交易系统呢?所以。交易系统的适用性是检验一个交易系统的重要标准。

第三个检验交易系统的标准就是:买卖信号的准确性和安全性。

对于一个交易系统,一般人往往只关注买卖信号的准确率,原因在于所有人都想找到高胜率的买点信号。其实对完整的交易系统而言,这只是一个要素而己。

但是一般的交易系统开发者所依据的理论.大多来自于指标,即将开盘价、收盘价、最高价、最低价与成交la这些基本的数据,通过一些数学公式的演算,表现成买人与实出信号,例如,常见的移动平均线所演变出来的各种指标。如图4一3.请注意图中方框所处的盘态是盘整盘,相对应的副图指标中的MACD指标遇到盘核盘便显示出其弱点,连续的买卖信号都是错误的信号。

MACD指标

适用于盘整走势的摆荡指标所衍生出来的各种指标,起始点就受指标演算公式的限制,这些限制实际上也就是对指标适用性的限制。也就是说,如果是山均线系统衍生出来的交易系统.就只适用于趋势盘态,即只适用于单边市场;如果是山摆荡指标衍生出来的交易系统,就只适用十盘整盘态。

取其精华,去除失败率过高的信号,这是正常开发交易系统的情况。在此不得不提及一些较为投机取巧的交易系统开发者的悄况:有些开发者自身可能都还没法在股市或者说金融市场稳定获利.就只想着开发些交易系统编钱。所以我在前面提及一套交易系统必须要有扎实过硬的理沦依据与确实可行于实战中的进出法则,这些理论与法则实践证明是可行的,是可以稳定获利的,才能确保一套交易系统的后续优化.习’有提升更高胜率的可能性。俗语说得好,好的开始是成功的一半,万丈高楼起于平地,如A-套交易系统的根基都不稳固,后续的优化乃至拓展,都只是缘木求鱼.越优化越找不到北。所幸在开发N字交易系统之初,我选定的就是经过验证确实能在市场稳定获利的N字理论,最重要的是,N字理论本身的完善性适用于各种盘态,再加上其严谨的定义与合理的逻辑推理过程,相当适合开发成交易系统,这才让我决心花费几年时间开发N宇交易系统。

上述这些其实都是我在开发N字交易系统中的一些心得,越往后越觉得自己当初选择的理论是正确的.否则可能也会陷人一般交易系统开发者的困境.那就是如无根的浮萍,只能一再地去优化参数或者利用统计学统计出高概率的买卖信号,旷日持久。而且李倍功半,最后还可能一事无成。在此提及这些经验是希望提fw后续想要开发某套交易系统的人们,必须在开发之初就慎选所依据的理论与进出市场买卖的依据,先把根幕稳固了,才能盖起高楼大厦。

也许有人也希望开发一套交易系统.但无法像N字交易系统这样采取人工智能方式辨认形态,而以应用指标为基础去开发.这也是可行的,但前提还是如前所述,必须先了解自己所使用指标的适用盘态,先找出预判盘态的方法与模式,然后再用七适合的指标系统,在尽量不修改参数的前提下.找出该指标的使用法则或者高胜率的应用方法.这样可以减少后期开发过程中优化所花费的时间与精力。其实整套交易系统开发的时间也许差不多,只是用指标作基础的交易系统,前期花费的时间较智能辨识系统少很多,但是到了后期的优化过程时,智能辨识系统的优化过程就相对会方便许多,而且其挖掘的广度与深度绝非以指标为开发基础者所能望其项背。尤论是以理论为幕础采用料能辨识形式还是只用指标作为交易系统的基础,一套交易系统最基本的精神必须是一致的.那就是风险利润与资金控管的联动性。

我坚信任何的买卖点必须先找到止损或止盈价位,买卖信号才有意义,所以本书在提及N宁理论或N字交易系统前,先提及风险利润比的概念.因为我从.几十多年的交易经验中总结出来的一点心得就是句次交易必须保持大嫌小赔,才能在金融市场与股票市场长期稳定获利。因此,如果在买点出现时没法找到合理的止损价与利润评估点位,这样的二点宁可放弃,原因很简单,因为那会让人心里没底。什么是恐惧的根源?就是对未来的无知。如果连最差的情况,也就是最多能损失多少都能先评估出来,那损失自然就在可控范围内。

投资应该在可控的范田之内,配上合理的趋势十硫法,侮次要赚就赚一个波段,每次止报都控制在一合理范围之内。一般N字交易系统将风险控制在总资金的2%一3%,换言之.每次止损的额度只有总资金的2%一3%,这也符合江恩所言每次止损最多不能超过总资金10%的操作戒律。

适合的止损价位与止盈价位的设定不只取决于买点信号。在趋势跟随的过程中,征次止盈点位的抬高是一大关键,更是一大学问。止盈点位与现在价位跟随得太紧,会造成一个小幅的震荡,或者在上涨途中追遇一个洗盘动作就被迫止盈出场;如果设得离现在价位太远,等到需要止盈时可能已经少赚了上面的一大段。所以,每次趋势形成后的止盈线的跟抬,必须考虑上涨时关键的K线与支撑价。即使遇到上涨途中的洗盘动作,主力也不会把这一关键价位洗破位了,因为有些关键价位一旦跌破叮能会引发所有的卖压出笼,只要是成熟点的控盘者,就算是洗盘也会坚守某些价位。从另一个角度着,这终关键价位基本都是在上涨途中多头造成的支撑位,上涨途中回测支撑位是可能的.若洗盘后(或说测试支撑位后)还要持续上攻,就绝不会跌破这些关键价位。找这种关键价位所依赖的原理还是N字理论。

第四个检验交易系统的标准就是;是否控制好风险利润比及做好资金管理。

坊间一般的交易系统在这垮方面各有搜长。世界上最著名的关于资金管理的交易系统当属海龟交易法。该法的创始人、著名的商品投机家理查德·丹尼斯于1983年招募了十几位学员,也就是俗称的“海龟”,从1984年年初开始,理查德·丹尼斯拿出自有资金,让“海龟”们操作。据1989年9月‘华尔街》期刊称,该方法取得了4年中年均复利80%的惊人收益。该方法利用了ATR,也就是价格的波动率,加上资金管控,就能获得如此惊人的收益率,囚此证明这是一条可行的道路。由于一海龟”们交易的品种多为期货商品,期货的定价模型与公式在当时己成mo,因此当时的许多技术分析派开始关注波动率这一指标,“海龟操作法”正是以此作为买卖的操作法则。但请注惫,采用波动率就避免不了有平均值的参数,一般标准是取20.可是每一种商品、每一种股票.甚至每一种盘态其实都有不同的波动率参数。简单地说,每一种股票有其自身的股性,有的股票走得非常红火,追杀轧空走势凌厉,有的股票就像行动迟缓的蜗牛,涨跌幅度都不大,就算是在大牛市里,也是采取能阶模式上涨,也就是上涨一段后就开始横盘,然后再上涨一段,再横盘一段,如图4一4所示。请比较图4一2中左半边的趋势盘与图4 -4中能阶式上涨模式.光是这两只股票的走势,其波动率适用的参数就该优化。或者用另一种方式避开这一缺陷,那就是找出波动率的一致性行为特征.也就是说先固定参数不动,然后去统计在哪种倩况下的波动率成功率最高,最后才发出买人或卖出信号。

能介式上涨模式

相较于海龟交易法,能够智能地适应各种盘态,是N字交易系统的强项,而且N字交易系统的买点,都会有可以依据的止损价与目标价位.风险与利润就此产生,然后将风险利润比与资金管控进行联动,最后看到的结果就是风险小而成功率高的地方,系统建议持仓的且会比较大;风险大的地方,系统会自动告知降低仓位.让最终的资金风险永远控制在2%一3%。再加上止损位合乎N字理论波动原理智能抬高,跟随趋势,还有与目标价位的紧密结合,最终达到风险可控、获利无限的要求。算笔账给大家肴.大家就会明白了:假设每次亏损都保持在总资金的2%,起始资金为100万,第一次亏损.本金剩98万元,连续两次亏损,本金剩厂96.04万元……依此类推,连续亏损10次,最后本金剩下81.70万元左右。一般投资者要连续亏损10次还真不是件容易的事情,何况梅次的买入信号都是经过高胜率统计的,还有就是.若是赚都是赚一波段,每次获利的比例肯定超过2%.甚至几倍于这个数值.长久下来肯定能稳定获利。

一套交易系统达到此目的的一个基木要求是投资者愿意相信交易系统,就算是真的连续亏损儿次,但由于知道自己总资金最多会损失一点点而巳,会愿意继续坚持下去,如果长期跟随该交易系统的买卖信号与持仓比例进行操作,肯定可以获利。

一套交易系统最怕遇到自作聪明的使用者.详细的论述请看本书关于交易心理部分的章节,在此先总结一下:交易系统使用者或者某·成熟的交易理论与法则的使用者,还会亏m或者犯错的原因,根源就在于信心二字。就如前述.为什么投资者没法在该止投的点位及时出手卖出持股,一个原因是找不到合理的止损点位,也就是说进场买股票都是冲动、盲口的,根本没有操作方法,更谈不上操作纪律,买人时根本没有考虑止损位,只是用自己的希望去卜单,希望买人后就立刻大涨,没想过如果买人后下跌该怎么办;另一个原因是没有操作依据,所以几次勇敢地止损后.其得到的经验是每次卖出股票都恰巧卖在起涨点,长此以后当然不相信止损的做法是正确的。

一个好的交易系统必须考虑使用者的心态,如果在使用交易系统前就先告知使用者姆次1F损最多损失多少,但是获利可能是无限的,那使用者当然敢在止损多次后依然相信该交易系统,继续使用该交易系统。所以,交易系统开发者必须考虑这一影响交易系统使用成败最关键的心理囚素,不能一味地指责使用者为什么不继续相信该交易系统,为什么不严守操作纪律。如果愁次亏损都占总资金量的一半.准还敢用呢?

前面所讲的是没有好的操作依据与理论的情况,如果有一套好的操作法则或者交易系统.还是不好好照章操作,除了自作聪明外,还真没别的原因。一个好的交易系统与理论,绝对是经过长时间的锤炼,于大量实战经验中总结出的精华,看似最后只是简单的买卖信号或是几条线,其实其中所蕴含的早就是高胜率的信号,或者是几!年的操盘经验的总结.绝对胜过一般投资者的认知.是能保障长期稳定获利的模式。

对于上述会造成一个交易系统使用者犯错的可能,N字交易系统在设计中就已经考虑到了.每次发出X-人信号时,会按照当时的盘态与风险利润等因索标示出该花总资金的多少比例买人这只股票,让使用者敢于照章操作,依据买人信号下单。更何况所有N字交易系统的买人信号已是高成功率的买人信号.止拐止盈的点位更是有科学的依据,是多年实战的经验总结.即使卖错了,还会有后续的买入信号紧跟着.不致踏空波段的利润。这样的交易系统是-套完整的交易系统,也是让投资者能够享受理性投资乐趣,A至开始学习赢家心态的一套好的交易系统。很多所谓赢家的心态其实是很违反人性的,比如说.当天正盈或者止损卖出股票后,当天或隔日又出现买点.这种情况下,如果按照人的自然反应,一般是懊悄不已而又不敢再次追回。但是按照N字交易法则,只要出现买点.又有合理的止损点位与合理的利润回报预估,就要勇于迫买回来。这就是有没有操作进出依据的差异,也是赢家与一般投资者的差别所在。

现将N字交易系统的优点总结如下:

(均完全智能化辨识盘态,采取相对合理的N字理论作为买卖依据,发出买卖信号.止损止盈线跟随趋势抬高.适用于任何盘态。

(2)采取顺势而为的操盘原则,撷取N字理论中高胜率的买J点信号。

 (3)将风险利润与资命管控合理、有机地联动,永远遵循大赚小赔的原则。

(4)简单易懂,交易信号只有买点与卖点两个箭头,无须使用者自己判断盘态。

(5)在上涨途中,可采取高抛低吸策略,长线、短线皆适用。

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