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如何使用量化投资策略常用的回测平台MATLAB从网页中抓取金融数据?

时间:2017-11-20 08:14:56  来源:量化交易  本篇文章有1592字,看完大约需要5分钟的时间

如何使用量化投资策略常用的回测平台MATLAB从网页中抓取金融数据?

时间:2017-11-20 08:14:56  来源:量化交易

用MATLAB从网页中抓取金融数据

MATLAB不仅能用于数学计算,同时也能用于文本解析。

如何使用<a href='/lianghuatouzi/'>量化投资</a>策略常用的回测平台MATLAB从网页中抓取金融数据?

下面是用MATLAB从雅虎财经检索股票历史价格信息的例子:

clear;%删除之前定义的变量

symbol='IBM';%股票代码

%检索网页

historical PriceFile= ...

urlread(['http://finance.yahoo.com/q/hp? s=',symbol]);

%将日期存入单元格数组

dateField=…。

regexp(historicalPriceFile,…

'<td class= "yfnc_tabledatal”nowrap align="right">…

([\d\w-]+)</td>','tokens');

%将教值存入单元格数组

numField=regexp(historicalPriceFile,…

'<td class=”yfnc tabledatal”align=”right">…

([\d\.,]+)</td>’,'tokens');

%转换为字符串单元格数组

dates= [dateField {:}]’;

numField= [numField{:}]’;

%转换为双精度浮点单元格数组

op=str2double (numField (1: 6: end));%开盘价

hi=str2double (numField (2: 6: end));%最高价

lo=str2double (numField (3: 6: end));%最低价

cl=str2double (numField (4: 6: end));%收盘价

vol=str2double (numField (5: 6: end));%成交量

adjCl=str2double (numField (6: 6 : end));%调整收盘价

这个程序文件可以从epchan. com/book/ example3_1.m下载,用户名和密码都是“sharperatio"。这个网页抓取程序有一个局限:每次只能抓取一个网页上的信息。由于雅虎财经上的历史数据显示在好多页上,所以使用MATLAB检索IBM全部历史价格数据并不十分有用。当然,这个程序只是MATLAB文本解析功能的简单展示。

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