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程序化交易的盈利原理是什么?

时间:2018-08-24 13:24:51  来源:西蒙斯  本篇文章有2210字,看完大约需要7分钟的时间

程序化交易的盈利原理是什么?

时间:2018-08-24 13:24:51  来源:西蒙斯

事实上。程序化交易系统则是一种将成熟的交易模式编写成程序之后再存入计算机,用计算机发出的指令指导交易者进行交易的系统。程序化交易系统主要构建在这两个原则基础之上。

1.利用期望值为正的交易模式盈利

前面已经讲过期望位就是一个统计学概念,一个交易系统的期望值能够运用这个系统交易的盈亏状况乘以盈亏形成的频率,接着求得总和来表示。程序化交易就是运用期望值为正的交易模式盈利,也即盈利(盈利额×盈利频率)对亏损(亏报额×亏损频率)有着优势的交易模式。盈利相对亏损来说保持优势,其中包括程序化交易在内的一切有效的交易方法的一个共同特点。用“优势”这个词来描述盈利与亏损的关系,主要包括如下两个含义:

(1)在胜率上。一个成功获利的交易系统并非只赢不输、百发百中的交易系统;甚至它可能是接连亏损、屡战屡败的交易系统。在某些时间段之内,只要盈利额累积总和能够大于亏扣额累积总和。那么这个系统就是一个成功的交易系统。

(2)在时间上不能仅仅根据交易系统短期之内或特定的一段时间内的表现来对它加以评判。通常来说,一个交易系统存在接连的亏损期是很正常的。有的时候大的盈利通常出现在连续亏损以后。因此,在评判或者运用一个交易系统时候,必须忽略短期内不可避免的亏损,应该将重点放在系统的长期效果去关注。

事实上。程序化交易系统则是一种将成熟的交易模式编写成程序之后再存入计算机,用计算机发出的指令指导交易者进行交易的系统。

2.根据已经出现的盘面信息决策.对行情不做预测

程序化交易主要的决策根据基石就是交易软件中已有的交易数据,它的判断基础是纯粹技术性的分析,所以并不具备正确预测价格走势的基础和能力。与此同时,作为被动跟随行情走势的程序化交易,也没有必要对未来价格走势进行预测。不仅仅是这样,在运用程序化交易的过程中还必须主动避免对行情作出预测,主动避免受其他交易系统或者方法预测的干扰。由于依据基本面或其他交易方法进行的预测和进行程序化交易在原理上通常有很大成绩区别,所以通常会与程序化交易系统的决策过程产生冲突,并可能减少其收益甚至造成亏损。

因此,在运用程序化交易系统的过程中,必须主动避免干扰同时利用基本面分析来预测后期行情走势。唯有如此才能有效地消除系统外在因素的干扰,尽量在概率上实现交易系统内在具有的盈利的期望值结果。


来源:西蒙斯 编辑:零点财经

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