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什么是波动率指标ROC?如何影响期货价格周期走势?

时间:2018-10-29 23:56:03  来源:期货周期循环定律  本篇文章有5175字,看完大约需要17分钟的时间

什么是波动率指标ROC?如何影响期货价格周期走势?

时间:2018-10-29 23:56:03  来源:期货周期循环定律

一、ROC指标简介

ROC指标是用当天的价格与前N天的价格作比较,得出来的价格涨跌幅度的比率指标。该指标与ATR指标有异曲同工之妙。不同的是,ROC表示的是股价的波动幅度,而相应的ATR表示的是股价的真实涨跌幅度,两者之间的关系可谓千丝万缕。当波动率ROC指标的计算周期被设置为2的时候,指标的波动过程,也就表明股价每一天的波动程度大小了。

ROC指标的计算公式为:

ROC=100x(收盘价格-N日前的收盘价格)/N日前的收盘价格

ROC指标进行移动平均计算出来的平滑变化的ROC指标线,能够在判断股价运行趋势的时候发挥不可替代的作用。

二、ROC实战运用

1.ROC(100,1)的反转形态操作机会

连续变化的100日的ROC指标从运行趋势上来看是比较连续的。期货价格的反转走势,虽然会表现在ROC指标上,却是在反转形态完成之后开始的。实战当中,投资者发现并且把握ROC指标的反转形态,显然能够帮助投资者把握操作机会。

ROC指标的反转形态很多,圆弧形、V形态(倒V形)、双底(顶)、头肩底(顶)等,都会在实战当中出现。只要这些反转形态能够把握好,在100日的ROC指标顺利突破反转形态颈线之时采取行动,便能够把握好真正的趋势。玉米1209——ROC(100)圆弧形底部反转形态如图5-1所示。

图5-1玉米1209——ROC(100)圆弧形底部反转形态

图5-1玉米1209——ROC(100)圆弧形底部反转形态

如图5-1所示,玉米1209合约的日K线当中,ROC指标的反转形态还是比较清晰的。图中ROC指标轻松突破了圆弧形反转形态的颈线,这便是看涨的重要信号了。后市期货价格短线震荡走高的过程中,买涨已经有不错的利润。玉米1209——ROC(100)双顶反转形态如图5-2所示。

图5-2玉米1209——ROC(100)双顶反转形态

图5-2玉米1209——ROC(100)双顶反转形态

如图5-2所示,同样是玉米1209合约,短线完成的双顶形态,成为ROC指标回落的起始点。当然,图中ROC指标顺利跌破了双顶颈线的信号,也是投资者卖空玉米期货的重要机会。后市玉米期货价格震荡走弱的时候,做空的投资者已经获得了稳定的做空收益。

可见,波动率指标ROC的反转形态的操作机会还是不错的。特别是计算周期为100日的ROC指标,一旦出现反转的形态,必然是投资者调仓回落的起始点。

2.ROC(100,1)突破零轴的操作机会

100日的ROC指标的运行过程,不可能轻易突破零轴线的。零轴线以上运行的ROC指标,表明期货价格的运行趋势是多头的。而运行在零轴线以下的ROC指标,则表明期货价格维持在空头趋势当中。两种不同的趋势在转换的过程中,100日的ROC指标必然顺利突破零轴线。投资者只要把握好ROC指标(向上或者向下)突破零轴的操作机会,就很容易顺势开仓获利了。

就像ROC指标突破反转形态颈线后的回抽一样,当ROC指标突破零轴线后,短时间内可能会出现回抽零轴线的情况,就是没有第一时间开仓的投资者的另外一次操作的时机。玉米1209——ROC(100)跌破零轴的做空机会如图5-3所示。

图5-3玉米1209——ROC(100)跌破零轴的做空机会

图5-3玉米1209——ROC(100)跌破零轴的做空机会

如图5-3所示,玉米1209合约日K线当中,ROC指标成功跌破零轴的时候,同样可以看做做空的重要信号。与前面所说的反转形态不同的是,ROC指标跌破零轴线的反转信号,可能会来得晚一些。但是,图中期货价格反弹后再次走,弱的过程中,投资者能够获得与前期价反转形态的地方做空相似的收益。玉米1209——ROC(100)突破零轴的买涨机会如图5-4所示。

图5-4玉米1209——ROC(100)突破零轴的买涨机会

图5-4玉米1209——ROC(100)突破零轴的买涨机会

如图5-4所示,当100日的ROC指标成功突破零轴的时刻,玉米1209合约强势反弹。图中期货合约开始上市交易的9月,成为两次买涨的机会。在ROC指标突破零轴之后,该指标仍然维持了震荡走强的趋势,显然是投资者买涨的重要依据。

三、ROC的八浪循环周期

短线的ROC指标的运行过程,通常是没有什么明显的趋势的。ROC指标的计算时间如果很短(比如3天以内),那么期货价格的波动基本上是频繁的上”下。而计算周期很长的ROC指标,能够形成比较明显的运行趋势,可以比较好地完成艾略特八浪循环走势。投资者都知道,八浪循环的运行趋势,可以帮助投资者发现不同阶段的操作机会。那么长期的ROC指标,可以提供非常好的操作机会,帮助投资者获得利润。

下面就从玉米、沪铜和棉花1209合约的八浪循环走势,来分析其中的操作机会。

1.玉米1209合约的周K线ROC八浪

玉米1209——ROC八浪循环模式如图5-5所示。

图5-5玉米1209——ROC八浪循环模式

图5-5玉米1209——ROC八浪循环模式

如图5-5所示,玉米期货价格震荡走高的过程中,其实是在ROC指标完成八浪循环的过程中形成的。其中100日的ROC指标的前五浪走势当中,玉米期货价格完成了绝大多数的上涨幅度。而ROC指标见项回落,七浪的反弹走势将成为重要的卖点。

从ROC指标长期运行趋势来看,投资者不难分析出八浪变化的形态。ROC指标的八浪循环走势,不仅提供了中短线介入的操作机会,长期的牛市项部的做空机会也显示了出来。玉米1209七浪成为止盈并做空的最佳时机如图5-6所示。

图5-6玉米1209——七浪成为止盈并做空的最佳时机

图5-6玉米1209——七浪成为止盈并做空的最佳时机

如图5-6所示,玉米期货价格最佳的历史性的卖点,出现在ROC指标的七浪反弹的走势当中。图中显示,当ROC指标完成了七浪的过程中,玉米期货价格已经达到了一个最佳的卖点。这个位置开始做空的话,就不会在ROC指标进入八浪下跌趋势的时候出现损失了。

如此看来,计算周期长达100日的ROC指标,显然是期货价格循环运行的基础。从长期趋势来看,投资者可以在ROC指标不同的八浪循环当中发现期间的操作机会。事实也证明,ROC指标完成八浪循环的过程中,至少能够给投资者提供长期做空与做多的买卖机会。这样,100日的ROC指标的实战效果,显然是不容忽视的。

2.沪铜1209合约的周K线ROC八浪

沪铜1209——八浪循环持续10年之久如图5-7所示。

图5-7沪铜1209——八浪循环持续10年之久

图5-7沪铜1209——八浪循环持续10年之久

如图5-7所示,沪铜1209合约的周K线当中,ROC指标同样在震荡当中完成了八浪的循环走势。图中显示,沪铜在五浪见项前,虽然也曾出现了二浪、四浪的调整,但多头行情还是长时间地持续下来。判断沪铜1209合约的操作机会,从ROC指标的八浪循环当中就能够发现相应的买卖机会了。沪铜1209——七浪成为,止盈机会如图5-8所示。

如图5-8所示,沪铜1209合约的下跌趋势起始于ROC指标五浪见顶之时。图中的ROC指标的七浪反弹的走势中,短线减少平仓所有的多单,顺势做空的话,就能够获得空头趋势中的收益。图中沪铜的震荡走弱的趋势,表明投资者依据ROC指标的八浪循环来操作期货,还是非常有效果的。

3.棉花1209合约的周K线ROC八浪

棉花1209——八浪循环震荡完成如图5-9所示。

如图5-9所示,棉花1209合约的日K线当中,ROC指标震荡向上的过程中,虽然棉花价格的震荡幅度并不是很高,ROC指标却在宽幅震荡,提供了八

图5-8沪铜1209——七浪成为止盈机会

图5-8沪铜1209——七浪成为止盈机会

图5-9棉花1209——八浪循环震荡完成

图5-9棉花1209——八浪循环震荡完成

浪循环的形态特征。在八浪相互转换的时候,棉花期货价格已经成功完成从多头向空头趋势的转换。棉花1209——七浪反弹的绝佳做空机遇如图5-10所示。

图5-10棉花1209——七浪反弹的绝佳做空机遇

图5-10棉花1209——七浪反弹的绝佳做空机遇

如图5-10所示,棉花1209合约的日K线中,同样都是八浪循环的情况,ROC指标提供的历史性做空的机会,也是在七浪完成过程中出现的。图中ROC指标的浪冲高走势中,短线减少棉花期货多单,持续做空的话,已经获得了空头趋势当中的回报。

以上所说的关于ROC指标的八浪循环的例子,表明该指标的八浪走势出现的频率是很高的。ROC指标的八浪波动趋势以及各浪转换的时刻,提供了很多的操作机会。

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