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什么是VW-MACD

时间:2017-10-21 12:10:25  来源:成交量分析  本篇文章有1486字,看完大约需要5分钟的时间

什么是VW-MACD

时间:2017-10-21 12:10:25  来源:成交量分析

一般人并不希望别人告诉他现在是牛市还是熊市,他期望的是告诉他该买哪只股票或该卖哪只股票。他想不劳而获,不愿意辛苦工作,甚至不愿意动脑筋去思考。

——杰西·利弗莫尔

VWMA指标很简单,因此也很容易对其进行修改。比如可以用每日最高价或最低价代替收盘价,构建一个最高价或最低价的VWMA。还可以运用其他的价格平均方法对VWMA进行改造,比如指数平滑的方法。一个当日交易者可以利用跳动数据将VWMA转换成一个定制的VWAP;同理,我们也可以运用各种标准将大宗交易从跳动指标中筛选出来,构建出一个类似跳动量(资金流)的指标。寻找新方法的分析师可以将这些不同的VWMA方法结合起来,找到一些有洞见力的分析思路。

此外,成交量加权的平均值还可以和现有的指标一起使用,构建出新的成交量加权指标,成交量加权的平滑异同移动平均线(VW-MACD)就是这样一个例子,这个指标是我2000年初在T.P.多诺凡投资公司做投资经理和市场分析师时提出来的。随后,著名的市场分析师约翰·波灵根在他2002年出版的《波灵根论波灵根带》一书中对此指标进行了推广。

VW-MACD是对杰拉尔德·阿佩尔在1979年提出的平滑异同移动平均线(MACD)的改进(见图16.9)。阿佩尔的MACD表现了短期指数平均值和长期指数平均值的差异,这种差异被称为MACD,当其值为正(大于零)并在上升时,表明价格处于上升趋势且越走越高。当其值为负(小于零)并在下降时,情况则正好相反,我们可以根据这个差异计算出一个平滑指数平均数并由此形成MACD讯号线。当MACD线位于MACD讯号线之上时,表示MACD的动量在上升;同理,当MACD线位于MACD讯号线之下时,表示MACD的动量在下降,MACD线和MACD讯号线的差异常常被绘制成直方图以突出这两条线之间的差异。阿佩尔的MACD被广泛应用于为证券的走势和动量提供讯号。

对MACD加权的方法之一就是将用于计算MACD差异的两个指数移动平均值代之以相应的成交量加权的平均值。这样构建的VW-MACD提供了成交量加权的短期趋势和成交量加权的较长期趋势之间的对比。MACD讯号线一般还是保持原有的指数移动平均值,不进行成交量加权,这是因为通过将成交量包括在MACD差异的计算公式中,VW-MACD线已经是成交量加权了。如果将原来的讯号线转变为一个指数成交量加权的移动平均线,就会重复加强指标中的成交量信息,使得讯号线在最近的成交量更大时以更快的速度偏离MAVD线,在最近的成交量更小时以更慢的速度接近MAVD线,这对于技术分析师来说非常有可能是不利的。

VW-MACD

图16.9VW-MACD

阿佩尔的MACD指标反映了价格趋势的趋同和分离,VW-MACD指标则反映了成交量加权价格趋势的趋同和分离。通过成交量加权修正后,阿佩尔的MACD指标也能得到类似于将成交量信息加入到简单平均值后的改进,VW-MACD指标总的来说比传统的MACD指标更灵敏和更可靠。

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