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有哪些波段交易相关公式?词汇解释

时间:2018-10-16 19:14:27  来源:波段交易法则  本篇文章有4571字,看完大约需要15分钟的时间

有哪些波段交易相关公式?词汇解释

时间:2018-10-16 19:14:27  来源:波段交易法则

公式

虽然也可以像一个数学家一样通过历史数据来推导以下的公式,但是我还是建议你最好有一个合适的计算软件来帮你完成这个任务。

计算历史波动性:

设:长度=可以被计算的波动长度,In=自然对数

历史波动性(长度)=标准差[ln(收盘价/前日收盘价),长度]x100x2561/2

解释:

1.用当天的收盘价除以前一天的收盘价;

2.第一步是将所得的结果取自然对数值;

3.第二步是将其以历史波动长度为标准取标准差(也就是可交易的天数,比如50);

4.第三步将这个结果乘以100;

5.第四步将结果乘以一年中交易日数的平方根。

词汇表

即使你已经极为精通交易分析理论,但是首先了解本书所使用的下列术语的定义,会给你带来极大的便利。

平均方向性移动指标(ADX)——由WellesWilder开发,这个公式用来衡量一个市场的力量,但不是它的方向。该指标取值越大,技术性趋势越高,这种趋势并不会区分它是上涨还是下跌。它的计算是基于正向移动指标(+DMI)和负向移动指标(-DMI)。更多的信息可以参见本词汇表内的“正向移动指标”和“负向移动指标”或者本附录中的“通过ADX捕捉趋势”。

平均方向性移动指标(ADX)

柱状图——用于显示市场的开盘价、最高价、最低价和收盘价。

柱状图

走低——股价表现出的一系列从高点往下走的趋势。

+DMI——称为正向移动指标,-DMI-称为负向移动指标。

指数移动平均数——距离的时间越近给予的比重越高的加权平均指数。

衰减——交易出现反转的趋势。

衰减

跳空低开——今日开盘价低于昨日的最低价。

跳空低开

跳空高开——今日的开盘价高于昨日的最高价。

跳空高开

走高——今日的最高价高于昨日的最高价。

走高

高开低走——今天的最低价高于昨天的最低价。

历史波动性(HV)——通过统计方法来确定的过去一系列价格的变动影响。通常被用来测量风险和潜在收益。可以参见第四章股票选择的第三部分被动率或者本书第211页了解更多。

初始的保护止损——在建仓后设置的恰当的保护机制用于控制风险。

低开——今日的开盘价低于昨日的收盘价但是高于昨日的最低价。

低开

高开——今日的开盘价高于昨日的收盘价但是低于昨日的最高价。

高开

限价购买——以特定的价格买入或者卖出股票的方式。

长期持有——如果市场走向是良好的,那么就值得购买在未来会获得利润的股票。

低开高走——今日的最高价低于昨日的最高价。

低开高走

低开低走——今天的最低价比昨日的最低价更低。

低开低走

市场订单——在设定的购买价会立刻买入,卖出价会立刻卖出的订单。

负向移动指标(-DMI)——系列用于计算平均方向性移动指数的指标,它意味着市场在走低。如果它的绝对值不断增大,说明市场下跌的趋势越来越严重。

移动平均数——在一个给定的时间段内特定股票的平均价格。比如,10日的移动平均数就是10日内股价之和除以10。更多细节参见第三章趋势的确认。

振幅扩大——今日的最高价高于昨日的最高价同时今日的最低价也低于昨日的最低价。

振幅扩大

头肩顶——两个稍低的高点间夹着一个更高的高点。或者是两个稍低的高点间夹着两个相同的更高点(虽然这种情况比较少见)。

头肩顶

头肩底——两个稍高的低点间夹着一个更低的低点。或者是两个稍高的低点间夹着两个相同的更低点(虽然这种情况比较少见)。

13

弱势收盘——市场在波动底部25%的范围内收盘。

弱势收盘

正向移动指标(+DMI)——系列用于计算平均方向性移动指数的指标,它意味着市场在走高。如果它的绝对值不断增大,说明市场上升的趋势越来越肯定。

保护性购买位——在股票出清阶段用于控制损失。通常设置在高于现在股价的价位。一旦股价达到或者超过该价位保护性购买位就转变为市场订单。

保护性卖出位——在股票建仓阶段用于控制损失。通常设置在低于现在股价的价位。一旦股价跌至或者跌破该价位保护性卖出位就转变为市场订单。

范围——今日的最高价减去最低价。也可以参加“真实的范围”。

范围

卖空——在A位置卖出股票,市场的下跌后再对冲就会获得利润。更多的细节见附录中的“做空股票:市场中的双边博弈技术。”

止损订单一对于买入来说,在比现在股价更高的价位设置一个订单,当股价达到或超过这个价位时该订单自动转换为市场订单。对于卖出来说,在比现在股价更低的价位设置一个订单,当股价跌至或跌破这个价位时该订单自动转换为市场订单。止损订单通常用于控制风险,同时也可以用于建仓。

强势收盘——市场在波动顶部25%的范围内收盘。

强势收盘

追踪止损——随着市场走势的不同,在长期位置设置更高的调整止损位,在短期位置设置更低的调整止损位。通常在市场反转时用于锁定利润。

追踪止损

真实的波动范围——由WellesWilder定义的用于计算ADX指数的范围,真实的波动范围在计算时包括了跳空形成的低开或者高开。

真实的波动范围是最为宽泛的波动(绝对意义上的),包括:

1.今日最高价和最低价之间;

2.今日最高价和昨日收盘价之间;

3.今日最低价和昨日收盘价之间。

真实的波动范围

上升趋势——系列不断走高的股价走势。更多的细节可以参考第三章:交易趋势。

上升趋势

波动性——一定时间内的价格变动。

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