二十周交易系统的历史数据验证
如果从2005年1月7日开始到2010年2月3日，一直严格地按照这个交易系统的规则用沪深300指数交易工具进行操作，假定启动资金1万元，每次交易都满仓进行，只做一次初始投资,不做追加投资，资金闲置时不计算利息，不使用融资杠杆，交易费用忽略不计，二十周长线交易系统的全部交易结果如下:
2005年1月7日，账户资产总额1万元。
2005年9月16日，开仓买入970.90点。2005年11月11日，平仓卖出止损865.50点。亏损10.9%，账户资产总额8910元。
2006年1月6日，开仓买入971.98点。2008年3月14日,平仓卖出，止赢4533.99点。获利366.4%,账户资产总额41556元(实际上，2008年2月1日就出现了开仓卖出的信号，如果这时马上平仓卖出止赢的话，当天的收盘价格是4571.95点，比4533.99点稍微高一点)。
2008年2月1日，开仓卖出4619.51点。2009年2月6日，平仓买入止赢2158.95点。获利53.3%，账户资产总额63705元。
2009年2月13日，开仓买入2258.42点。2010年2月3日，止赢点为2946.42点。获利30.5%，因为这次交易还没有平仓，所以暂且以止赢点计算，账户资产总额83136元。
图4沪深300指数，2005~2010年
2005年1月7日，沪深300指数以994.76点开盘。2010年2月3日，沪深300指数以3230.72点收盘。如果从开始到结束一直长期持有沪深300指数基金，1万元变成了32477元，平均每年的收益率为+26%。
可是在这五年零一个月里，沪深300指数2005年1月从994.76点开始，同年6月探低到807.78点。之后经历两年多的牛市，2007年10月达到5891.72的高点。之后是长达一年的熊市，于2008年11月下降到1606.73的最低点。此后又开始了恢复上升期，直到2010年2月的今天，沪深300指数为3230.72点，刚超过前期最高点的一半多。在这种过山飞车式的大起大伏中，即使是偶尔留意股市的投资者也会心惊肉跳，很少有人能从头到尾始终满仓沪深300指数基金，除非是买进之后从此忘掉了股市的存在(见图4)。
在同样的时间里，二十周长线交易系统把开始的1万元变成了83136元，平均每年的收益率为+52%。即使不把做空获利的那一笔交易计算在内，交易系统也把开始的1万元变成了54230元，平均每年的收益率为+40%。最为可贵的是，交易系统在2008年2月至3月间平仓止赢，保住了获利，避开了跌幅深达72%的一年多的熊市，并同时反手做空，在熊市中获利53.3%。在熊市中降低风险、增加收益是二十周长线交易系统最大的特点。
