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趋势追踪选股策略模型:大波段保护机制的买卖点

时间:2017-06-27 14:39:48  来源:量化投资  本篇文章有853字,看完大约需要3分钟的时间

趋势追踪选股策略模型:大波段保护机制的买卖点

时间:2017-06-27 14:39:48  来源:量化投资

如果股价经历了一个比较大的短期涨幅,那么就需要对它建立保护机制。大涨后容易出现较大幅度的下调,所以需要对盈利头寸进行保护,设置从低点加漂移项的延伸线为止损线

规则三

如果股价经过较大涨幅,比如当前股价已经比上次低点出现后有C(这里C为模型参数)的涨幅,即现股价为上次低点股价的(1+C)倍,那么就把止损位(前次低点+漂移项drift)的价格上提D (D为模型参数),即止损位变成当前股价乘以((1-D) 。

如图2-25所示,当股价从最低点B上涨,从低点延伸出来的带斜率的延伸线(红线)为止损线,但是股价上涨速度比止损线上升要快,那么我们设置大波段保护机制,即到A点,经历了一个较大涨幅的上涨并超过了某个阈值,此时止损线延伸到了C点处,那么把止损线(红线)从C点处突然上移到高点的位置。若股价突破止损线(红线)则卖出。

<a href='/kaipanjia/104826.html'>趋势</a>迫踪策略中大波段保护机制的买卖点

图2-25 趋势迫踪策略中大波段保护机制的买卖点

关键字: 止损位止损线趋势
来源:量化投资 编辑:零点财经

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