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股市中很多非平稳时间序列怎样转化为平稳时间序列?

时间:2018-11-04 15:23:54  来源:沪深300股指期货  本篇文章有1367字,看完大约需要5分钟的时间

股市中很多非平稳时间序列怎样转化为平稳时间序列?

时间:2018-11-04 15:23:54  来源:沪深300股指期货

我们的生活中有很多的非平稳时间序列,那么是不是我们就无法得到它们的信息,不得不抛弃它们呢。并不是这样的,很多的非平稳时间都可以转化为平稳时间序列再来处理。最常用的方法就是差分法,也就用当期的变量值减去上一期的变量值从而得到一个新的变量值,这个新的变量组成的序列很可能就是平稳的了。如果新变量仍然不平稳,那么可以继续对新变量再进行差分,直到得到一个平稳的时间序列为止。

如果在一次差分之后就得到一个平稳的时间序列,我们就说原始的时间序列是一阶单整的。如果经过P次差分才得到一个平稳的时间序列,那么这个原始时间序列就是P阶单整的。当然,原本就平稳的时间序列不需要差分就已经是平稳的了,可以当作单整的一种特殊形式—0阶单整。一般情况下,大多数非平稳时间序列在经过一次差分或最多两次差分后就平稳了。

我们再来看前面非平稳的招商银行收盘价和沪深300指数收盘价的时间序列,差分方法是否能使它们成为平稳的时间序列呢?我们先来看差分后的时间序列图(见图7.7、图7.8)。

 图7.7 招商银行收盘价差分后的时间序列图

图7.7 招商银行收盘价差分后的时间序列图

 图7.8 沪深300指数收盘价差分后的时间序列图

图7.8 沪深300指数收盘价差分后的时间序列图

我们可以看到,经过差分之后,收盘价的时间序列图不再是以前那样一直保持向上的趋势了,而是也围绕着0在其上下波动了。从图上看这两个差分后的时间序列很可能是平稳的。

再来看差分后的时间序列的自相关系数和ADF检验,如表7.6、表7.7所示。

自相关系数

表76

ADF检验

表77

从表中可以看出,经过差分之后,招商银行和沪深300指数的收盘价成为平稳的时间序列。

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