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中证500ETF有哪些买卖技巧?基金收益如何分配?

时间:2018-09-09 17:20:44  来源:ETF  本篇文章有3065字,看完大约需要10分钟的时间

中证500ETF有哪些买卖技巧?基金收益如何分配?

时间:2018-09-09 17:20:44  来源:ETF

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

在2015年4与16日,上证50与中证500两只股指期货新品种正式上市,其中,中证500指数由于囊括了诸多中小市值的成长股而备受市场关注。随着中证500股指期货挂牌,市场上的中证500ETF产品增添不少玩法。西部汇市(www.fxsola.com)小编给大家列举买卖中证500ETF的五种技巧,以供参考。

技巧一:长期看好中证500指数的话,可以买入中证500ETF长期持有。

技巧二:阶段性看好中证500指数的话,可以买入中证500ETF,不看好时卖出,做波段性交易。

技巧三:做ETF一级、二级市场之间的套利。

ETF的交易就存在着两个市场(一级市场申赎和二级市场买卖)和两个价格(实时净值和实时市值)。由于供求关系的影响,ETF的净值与市值往往是不等的,这使得投资者可以利用ETF进行套利交易。

1、折价套利。当500ETF二级市场价格小于基金单位净值时,首先通过二级市场买进500ETF,然后于一级市场赎回500ETF得到一篮子股票,再于二级市场中卖掉股票,赚取之间的差价。中证500ETF

2、溢价套利。当500ETF基金单位净值小于二级市场价格时,首先在二级市场买进一篮子股票,通过买入的股票在一级市场申购ETF,再于二级市场中以高于基金单位净值的价格,将申购得到的ETF卖出,赚取之间的差价。

技巧四:ETF与股指期货之间的套利。

ETF与股指期货之间的套利

用中证500ETF作为现货组合,根据现货与期货之间的点位差,可进行期现套利操作。用ETF代替直接买入股票现货,降低了交易执行的难度,降低交易佣金,也避免了缴纳股票交易的印花税,让交易执行更加顺畅。

1、正向套利:中证500ETF作为融券标的之后,当股指期货价格高于现货价格时,投资者可以融资买入ETF,同时做空股指期货,完成正向套利头寸的建立。

2、反向套利:当股指期货价格低于现货价格时,投资者可以通过买入股指期货合约,同时融券卖空ETF组合完成反向套利头寸的建立。

技巧五:用ETF参与LOF分级基金套利。

股指期货价格低于现货价格

投资者可以通过买入股指期货合约

分级基金很火,其申购一般是T+2,分拆合并大概是T+3,这个时候投资人要被动地持有这个分级基金过一两夜,不可避免的有隔夜的政策风险。ETF申购赎回效率高于LOF分级,有了500的ETF之后,可以通过融资融券的功能,来对冲分级套利的隔夜的风险。

1、在500分级发生大幅折价时,可以在T日于二级市场按比例买入500A和500B,当日申请合并为500分级母基金份额,实时融券卖出等Delta的500ETF,在T+1日接近尾盘买入500ETF并还券,之后赎回500分级母基金份额,T+2日完成套利。

2、在500分级大幅溢价时,可于T日在一级市场申购500分级母基金份额,并实时融券卖出等Delta的500ETF,T+1日申请将500分级母基金拆分成500A和500B,T+2日买入500ETF并还券,二级市场卖出拆分后的500A和500B完成套利。

目前,国内跟踪中证500指数的基金不少,南方、嘉实、广发、景顺长城、诺安都先后布局了中证500ETF产品。其中,截至2015年4月15日,南方中证500ETF规模超65亿元,约占全市场中证500ETF总规模的63%。另外,南方中证500ETF跟踪误差是全市场中所有中证500ETF当中最小的,仅为0.235%。日均成交额约为5622.40万元,约占同类成交的70%。 

收益分配原则

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);

2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;

3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、本基金收益分配采取现金分红方式;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

关键字: 成长股证券债券
来源:ETF 编辑:零点财经

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