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散户需要用到凯利公式去计算仓位吗?

时间:2018-03-20 12:55:33  来源:散户炒股相关问题解答  本篇文章有1270字,看完大约需要4分钟的时间

散户需要用到凯利公式去计算仓位吗?

时间:2018-03-20 12:55:33  来源:散户炒股相关问题解答

散户需要用凯利公式大概估算仓位的。

散户需要用到凯利公式去计算仓位吗?

散户需要用到凯利公式去计算仓位吗?

一、基本介绍

凯利公式:2p-1=x p指赢的概率,x指投资比例。例如,p为60%,x为20%。 这只和赢的概率有关,但还要和盈亏比,即和赔率有关。公式修改为x=p-(1-p)/y,y为盈亏比。比如赢的概率为60%,赔率为2:1,投入比例x=0.6-(1-0.6)/2=40% 如果没有特别把握,尤其大势不明或不太好时,可以采取半数模型,就是计算出来后再一分为二。

二、运用举例

股市中,很多投资者偏重选股和选时,却忽略交易资金的使用管理。实际上,这里隐藏着巨大的风险,因为投资者不可能准确把握行情趋势,操作成功的概率一般也不超过60%,所以如果不合理的资金管理,则可能出现赢时是小赢,而操作错误时也出现大亏损。

实际上,在股市中小亏是正常现象,而大赢也是正常现象,如果投资者不会合理管理自己的资金,出现赢时小赢,亏时大亏的现象就不可避免,这样的投资者早晚会被市场淘汰。

报酬风险比是预期回报与未来风险的比值。假设某段时间内某股将上升的空间为4元,而下跌的空间为1元,那么风险报酬比就是4比1。 报酬风险比是职业投资者每次进场之前都必须深思的问题,因为资金有限,而机会是无穷的,只有专注于大机会,集中资金打歼灭战,才有获取大利润的可能性。 获胜率是买入股票后某一段时间内最终盈利的可能性,即将来是获利卖出而不是亏损卖出的概率是多少。 报酬风险比个获胜率之间有紧密的联系。

假设投资者有10万元的资金,始终选取报酬风险比为3比1的行情满仓做10次,同时设置止损位为买入价的-3%,即盈利目标位买入价的9%,那么:0胜时,亏损3万元,1胜9负时,亏损1.8万元,2胜8负时,亏损0.5万元,3胜7负时,盈利0.6万元,4胜6负时盈利1.8万元,5胜5负时,盈利3万元,6胜4负时,盈利4.2万元,7胜3负时,盈利5.4万元,8胜2负时,盈利6.6万元,9胜1负时,盈利7.8万元,10胜时,盈利9万元。 可见,只有投资者能在10次交易中赢得3次,即可小有盈利。如果报酬风险比为4比1时入场,则10次只要赢2次就可以保本。10次实现两次或3次获胜,还是比较容易达到的,关键是报酬风险比,所以报酬风险比是职业投资者需要考虑的问题。

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