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什么是资金头寸管理?什么是资金头寸轧差分析?

时间:2018-08-05 20:18:44  来源:头寸  本篇文章有4800字,看完大约需要16分钟的时间

什么是资金头寸管理?什么是资金头寸轧差分析?

时间:2018-08-05 20:18:44  来源:头寸

资金头寸管理

首先,什么样的持仓比例比较适合,从风险角度考虑,一定是比例越小风险越小,不过对应的收益也越低,当然如何在风险和收益寻求一个平衡点,每个人都有自己的考量,一般来说,现货金是扛杆交易,资金可放大一百倍,充争利用这种杠杆效应可以增加市场的收益,如果处理不当也能加速你账户资金曲线的下滑,头寸管理中应遵循一条是:如果方向判断正确如何能让你的利益化最大,如果行情朝你反向时,如何能让损失减少到最低。其次如何增加或者减少持仓比例也很重要,以增仓方法比例,在黄金操作中,一般有两种方法:一是金字塔式增仓法,即在持他出现盈利的情况下不增加头寸,并且随着价格的不断提升,投入的资金量应遵循越来越少。二是倒字塔增仓法,即在持仓出现亏损情况下,随着价格的不断下跌,投入的资金量越来越大,以求降低持仓成本。应该说这两种增仓的方法都有其合理性,究竟采取哪种方法,因人而异,但是对于刚开始参于金市来说,稳健一点较为妥当,最好不要采用倒字塔式增仓法,以免一旦看错,行情反转造成亏损过大。投资者在进行头寸管理时,要建立风险预估,并且设置具体合理的风险价位,一旦触及风险价位,应果断平仓离场。

1.顺势的时候可以适当追单,但要及时提高止赢位,保护即得利润,逆市和有前单亏损的情况下,谨慎加单,甚至不加单,这样可以减小可能的损失或者减轻心理的压力,因为在逆市追单中,心理压力的风险也随之增加,容易做出不慎的决定.

2.仓位的建立最好分层次,不要一次性全仓投入,建立仓位的方法有:正金字塔建仓和倒金字塔建仓,金字塔建仓的要义仍是

(1)不要在亏损的基础上追仓,只有在赢利的基础上建仓.

(2)如果设定的止损点对于整个仓位可以获利,否则不应该在任何已有的仓侠上追加,

(3)追加的仓位不应该在于初始仓位的规模.

3.用简单的方法管理或者指挥仓位,特别在进行决策分析时,尽量用简单的图形,简单的指标来管理即将建立或者已建立的仓位。

4.仓位出现赢利,只要认准趋势,就应该提高止赢,让利润充分延长,仓位出现亏损,该及时平仓,拖延与等待只能让损失进一步扩大,以下是现货保证金的仓位控制与亏损时所达爆仓对应的波幅关系:

仓位控制        亏损时所达爆仓波幅(美金)

100%            10

90%              11.1

80%              12.5

70%              14.2

60%              16.6

50%              20

40%              25

30%              33.3

20%              50

10%              90

如果你曾经玩过轮盘赌或者掷骰子的游戏,那么等价策略的最完整形式就可能发生,它只是相当于亏损的时候,把你的赌本翻倍,例如如果你输了一元就赌二元,输了二元就赌四元,输了四元之后就会赌八元等等,当你最后赢的时候,你总归是能赢得最初的赌本了,十次之后你总共亏损2047美元,为了得回最初的金额,下次你必须下2048美元的赌注,此时你需要冒4000美元以上的风险去得回一美元的利润,赌场里,赌客都是知道庄家赢的概率比他们高,但是赌客也可以使用资金管理的方法赢利,只要在输的时候连续加码下注,就可以保住赢利,但是有两个限制条件:1.赌场规定下注金额有上限,这样限制加倍下注的使用.2.赌客的本金限制.世界上所有的赌场都限制赌徒下注的最高限额,一来是控制赌徒的损失,减少负面影响,二来也是控制赌场自己的风险,不使赌场由于某一次的偶然的运气,大额下注给赌场带来风险。一个好的专业投资者同样也应该限制自己每次的交易金额,你是无法预测你下一次的交易究竟是盈利还是亏损的。以上说明投资者应该明白到资金管理在投资市场的和重要性是多么大的,就算不懂技术分析,靠有效的资金管理一样能在市场中获利,当你还没有学会资金管理和认识到资金管理的重要性时,你还只是一个微不足道的小投资者,只有当你充分认识到资金管理的重要性和学会资金管理后,才能体会成为一个市场大赢家的乐趣。从上面这表格中,投资者可以很清晰的看到,虽然你的交易体系、分析方法占有获胜的优势,但是如果不管理好交易量头寸的大小,亏损的可能性还是很高的,由此可见满仓操作的风险是多么的高。这里从数学的角度量化地向投资者充分说明了将资金分散投资的确能提高获胜机会。

亏损比例        翻本的需要获利比例

5%                5.26%

10%              11.11%

20%              25.00%

30%              42.86%

40%              66.67%

50%              100.00%

60%              150.00%

70%              233.33%

80%              400.00%

90%              900.00%

投资者通过上面的这个表格可以看到,当投资者在亏损后,翻本需要获得的比例随着亏损的增加越来越大,绝大部分投资者在小亏5%10%的时候没有止损,到亏损逐步扩大到20%30%50%就更舍不得止损了,最后的下场只有扫地出局,当你亏损到90%的时候,就需要获利900%,几乎是很难的事。

成功的投资者,是看谁笑到最后,谁就能笑得最好。风险管理就是使投资者能在市场中长久生存下去,笑到最后,笑得最好,在机会最好的时候还能在市场中有资金交易。因为从概率的角度看,只有完成一定数量的交易,才能反映你的交易体系的真正成效,不能只看某几次交易的盈亏评价交易业绩的好坏。所以在市场中能长期生存,完成一个成功交易投资者必要的交易次数,才能体现投资者交易体系的效益。同时投资者尤其在进入市场的初期,特别需要的是投资经验和经历,挣钱是其次的事,控制交易量和风险管理。不断地向市场学习的同时自己的资金也不会伤筋动骨,当你的经验充足,就能有毅然决然资本充分展现你的才华。就像一个学生刚刚开始工作,由于没有经验,会出现很多的错误,这是可以接受的,只要不出现重大的失误,老板是会认可你的失误,老板也明白新人是需要一定的培养时间,当你逐渐成熟,老板才会将大的计划、大的项目交给你运作。重复旧的投资行为,只能得到旧的结果。如果你想让结果变好,就首先要改变旧的投资思维,要改变旧有投资思维,就要改变旧有的地为,要改变旧有的投资行为就首先要改变旧有投资习惯,养成了良好的习惯才能在日常的投资中看得更高,走得更稳,更远。

资金头寸管理示意图

什么是资金头寸轧差分析

1.什么是资金头寸轧差分析

资金头寸轧差分析是指根据资金头寸变动的规律,对当期资金头寸水平、松紧情况进行的预测、估算。

随着经济或金融形势的发展和波动,社会公众对现金或货币的需求量会经常发生变动,同时,随着银行资金的运行,其资产和负债的品种结构和期限结构也经常发生变化。在这种情况下,为确保银行资金头寸水平既不过高而造成浪费,也不过低而出现支付困难,引发风险,就要求银行对资金头寸轧差及水平做经常的分析预测,根据分析预测,做出头寸调整计划,并进行及时调整。

2.资金头寸轧差分析的主要方法

资金头寸轧差分析的主要方法有:

①从经验数据中发现头寸变动的规律性,以此来对当期资金头寸水平作出基本评价。

②对资金来源和运用做出计划,按时间顺序对应轧差,进行头寸松紧预测。

③将当期头寸松紧情况与过去年份相对比,找出当期较过去资金头寸变动的不同态势。

据此对资金头寸水平做具体估算。

关键字: 趋势止损点
来源:头寸 编辑:零点财经

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