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涨落的随机定律

时间:2017-11-03 15:56:14  来源:高胜率的短线交易模式  本篇文章有3349字,看完大约需要11分钟的时间

涨落的随机定律

时间:2017-11-03 15:56:14  来源:高胜率的短线交易模式

涨落的随机定律

从全球来讲,经济相对发达的国家,一般都有股市;经济欠发达的国家,一般没有股市。全球50多个国家有股市,每个国家公布的用以代表股市运行的价格指数各不相同;有些国家有多个证券交易所,每个交易所公布的价格指数也不一样。大智慧行情软件2012年12月底公布了全球17个国家和地区共计20种股市指数,每种指数都是由数量不等的成分股价格指数加权组成,指数的变化反映的是该国或该地区股市的运行情况。本书统计分析的股市概率,就以此次公布的全球有关国家股市指数为准。

(一)价格涨落描述

价格涨落描述

股票交易是随机的,股票价格的涨落也是随机的,由股票价格指数组成的股市指数,涨落也是随机的。在一个交易日中,任何一个股票价格指数的收盘价与上个交易日的收盘价相比,都只有三种可能:大于昨日收盘价,价格上涨;等于昨日收盘价,价格平;小于昨日收盘价,价格下跌。这三种情况就是“价格涨落”可能发生的结果,可以用下列方式予以描述:

价格涨落={涨,平,跌},也即:

S={A,B,C}。

任何一个股市在任一交易日的价格指数涨落S,都只能是A、B、C中的一种。也就是说,A、B、C三者不可能同时发生。这叫A、B、C互斥,即不相容。

我们知道,只要发生了交易,股票价格指数的涨落就会发生,所以S发生的可能性是100%,即S是必然事件。S的概率为1,记为P(S)=1。

通过S={A,B,C}可知,基本事件A、B、C的概率之和等于1。通俗地讲,就是在一个交易日中,价格指数上涨的概率、持平的概率和下跌的概率相加等于1。

基本事件A、B、C的概率分别记为P(A)、P(B)、P(C),这三者可以通过统计得出。其计算公式分别为:

P(A)=上涨K线总数/K线总数。

P(B)=持平K线总数/K线总数。

P(C)=下跌K线总教/K线总数。

上涨K线就是收盘价高于昨日收盘价的K线,持平K线就是收盘价与昨日收盘价相等的K线,下跌K线就是收盘价小于昨日收盘价的K线。K线总数包括这三种K线,即为上涨、下跌和持平K线之和。

(二)涨落比率统计表

为了统计股市价格的涨落比率,必须把全球股指的K线总数、上涨K线总数、持平K线总数和下跌K线总数统计出来。这项工作如果人工来做的话,工作量巨大,几乎难以完成,因此需要借助计算机处理数据的强大功能,设计相关统计程序,把统计任务交给这一现代化工具去完成。计算机可以完成人无法做到的事情。

价格指数涨落统计公式程序见网址:http://www.caphbook.com/d/gsjytj.html,统计结果见下表。

全球股指涨跌概率统计表

(三)统计数据分析

试验统计结果告诉我们,全球各国股指涨、平、跌的比率并不相等。这说明股市涨跌概率不等,价格指数涨跌不是等可能事件。

试验统计数据还告诉我们,虽然不同股票价格指数涨、平、跌的比率不同,但相差不大。例如道琼斯工业指数的上涨比率为52.76%,持平比率为0.3%,下跌比率为46.94%;纳斯达克指数的上涨比率为54.63%,持平比率为0.17%,下跌比率为45.20%;上证指数上涨比率为52.41%,持平比率为0.04%,下跌比率为47.55%。全球17个国家和地区20种股票指数的平均上涨比率为51.83%,持平比率为0.24%,下跌比率为47.92%,平均上涨比率比平均下跌比率高将近4个百分点。

总体来讲,股市上涨概率大于下跌概率,而持平的概率非常小。这可以解释为,从长远来看,股市总体趋势是向上的。比如,中国股市22年来是一个大牛市,美国股市也一直是大牛市,因此股市的熊市底部会越来越高。例如中国股市1990年12月首次开市时,上证指数开盘96点,1994年熊市底部最低点为325.89点,2005年熊市底部最低点为998.22点,2008年熊市底部最低点为1664.92点,2013年熊市底部最低点为1849.65点,每次熊市底部都比前一个底部高。

(四)涨落随机定律及其内涵

如果对股票交易和价格涨落统计数据进行深层次分析,就会发现股票交易过程中,股市价格指数(股票价格)的涨落遵循下述规律:

股市价格指数的涨落是随机的,涨落概率不等。其中,价格指数上涨是大概率事件,下跌是小概率事件,持平是微小概率事件。

这就是价格指数涨落随机定律,简称涨落随机定律。其内涵有以下几点:

(1)涨落随机定律揭示了股市价格指数涨落的随机性,也即揭示了股市价格指数日常波动的随机性。

涨落随机定律告诉我们,股市价格指数的变化,与前一交易日相比可能上涨,可能下跌,还有可能持平。只要进行交易,股市价格指数涨、跌、平的可能性就都存在。由此说明,股市日常波动具有不确定性。

(2)涨落随机定律揭示了股市价格涨落随机性的大小,即指数上涨、下跌和持平的可能性大小。

涨落随机定律指出,在日常交易中,价格指数上涨概率大于50%,下跌概率小于50%,持平的概率不足1%。

(3)涨落随机定律揭示出,在日常交易中,股市价格指数上涨、下跌和持平不是等可能事件,事件发生的可能性大小相差极大,分别为大概率事件、小概率事件和微小概率事件。

(4)涨落随机定律揭示出股票价格指数日常波动的客观性。这条定律是通过大量随机试验数据统计得出的,其结论是大量随机试验结果对时间的累积效应,是不以人的主观意志为转移的。

涨落随机定律告诉我们,对于一次交易而言,价格指数可能上涨,也可能下跌,还可能不涨不跌。出现涨、跌、平是随机的,其比率是价格指数固有的,不会因人的意志而改变。因此价格指数的日常波动是不可预测的,也即股市日常波动是不可预测的。

如果有人问你:明天股市是上涨还是下跌?你可以科学地回答:可能上涨,也可能下跌,还有可能持平。根据涨落随机定律可知,明天股市上涨的可能性大于下跌的可能性,持平的可能性极小。

使用肯定语句回答这个问题的人,一定是不懂随机事件和概率的人,也是盲目的人。不管是投资家还是经济学家,即便是股神,只要他对股市涨落做出肯定的回答,那么他都是不懂股市,不懂概率,不负责任的。

股市日常波动具有不确定性,是随机事件,因此也就成为不可准确预测的事件。凡是对股市进行确定性预测的,都是主观结论,即使股市涨跌与预测结果完全相符,也是偶然事件,不是必然事件。由于股市不是上涨就是下跌,持平的概率极小,故猜中的概率接近50%。

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