量化如何堆积成策略？
《海龟交易法则》的作者柯蒂斯·费思说，程序化交易就是搭积木。这话什么意思?各种程序化交易都是从我们最常见的几种方法中组合而成的。这些经典技术分析方法就是积木，最后搭建成形的东西就是交易系统。积木都是一样的，能搭建成大厦还是草棚，就看搭建者的本事了。
那有哪些积木呢?最常见的就是移动平均线，还有各种技术指标。比如说，当MA5上叉MA10，同时KD指标中K线上叉D线时，做多。这就是用积木搭建的一个非常简化的交易系统。
有一些系统是用基础数据来搭建的，比如RangeBreak日内冲销系统。它只用四个基础数据开盘价、最高价、最低价、收盘价来搭建。或者是海龟法则的交易策略，突破最近50个交易日高低点来建仓，突破最近20个交易日高低点来平仓。还有菲阿里四价系统和空中花园系统，都和技术指标扯不上关系。
所以先回答第一个问题，程序化交易系统并不都是建立在技术指标之上的，只有一部分是。
交易系统建立的基础是否是技术指标，与它的好坏没有必然联系。闻名于世的程序化交易系统——三重滤网，就是基于技术指标来搭建的。
第二个问题，什么是未来函数，打个比方吧，你可能见过一些这样的指标，在盘中它会在盘面上提示“买进”“卖出”的信号，有些以箭头指示。
当价格符合某些条件时，这些信号就出现了，但价格是变化的，价格变化到不符合条件时，这些信号又消失了。它一会儿出现一会儿消失，我们还能靠着未来函数无限制交易吗?
不能!
基本上技术指标都有未来函数。比如均线，MA5上叉MA10时做多。价格在关键价位之上叉上了。价格回落了又没叉上。比如KD也存在这种情况。MACD还是存在这种情况。
只要是带两根线的指标，都存在这种情况。那就选用一根线的指标，一根线的指标通常都有零轴，那么穿叉零轴还是会面对这样的问题。
