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股票市场情绪指数的构建

时间:2017-06-30 13:39:11  来源:量化投资  本篇文章有852字,看完大约需要3分钟的时间

股票市场情绪指数的构建

时间:2017-06-30 13:39:11  来源:量化投资

情绪指数的构建

单个情绪指标只能针对市场某个细分部分反映投资者的情绪水平,整体来看是过于碎片式的,可能仅反映了不同的投资者情绪或某一方面(比如封闭式基金折价率更多地反映了个体投资者情绪,基金仓位则主要反映机构投资者的情绪等)。

为了综合测量市场整体的情绪水平及变化,这里运用主成分分析法,将7个指标(封闭式基金折价率、转股溢价率、IPO首日涨跌幅、IPO发行PE、上涨家数百分比、混合型基金平均仓位、股票型基金平均仓位)进行分析,并最终构造了度量投资者情绪的复合指数,分别为情绪指数及情绪变化指数,以此来反映市场整体的情绪水平及变化。

<a href='/bidelinqi/104939.html'>股票市场</a>情绪指数的构建

(1)市场情绪指数构建如下:

情绪指数=0.111×封闭式基折价率-0.242×转股溢价率+0.489×IPO首日涨跌幅+0.437×IPO发行PE+0.207×上涨家数百分比+0.470×混合型基金平均仓位+0.483×股票型基金平均仓位。

(2)情绪变化指数是将7个指标的月度变化数据进行主成分分析得出的结果,第4个主成分与指数变化相关系数最高(0.62),该指数将能够反映情绪的变化。

其公式如下:

情绪变化指数=-0.281×△封闭式基金折价率-0.527×△转股溢价率-0.299×△IPO首日涨跌幅-0.293×AIPO发行PE-0.196×△上涨家数百分比-0.654×A混合型基金平均仓位-0.041×△股票型基金平均仓位。

关键字: 股票市场
来源:量化投资 编辑:零点财经

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