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期货交易知识-金融期权交易策略:期权基本交易的损益分析

2018-10-25 17:33:24  来源:金融期货与期权  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

期货交易知识-金融期权交易策略:期权基本交易的损益分析

时间:2018-10-25 17:33:24  来源:金融期货与期权

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通过以上分析,我们可把上述四种基本策略汇总为表12.5。

金融期权交易的基本策略

表12.5金融期权交易的基本策略

在分析时,经常使用到期日投资者持有的期权损益状态,来描绘欧式期权投资者的头寸状况。在计算时,不包括期权成本(已经支付的权利金)。

则:

1.欧式看涨期权多头的损益为:Max(ST-X,0)。

2.欧式看涨期权空头的损益为:-Max(ST-X,0)=Min(X-ST,0)。

3.欧式看涨期权多头的损益为:Max(X-ST,0)。

4.欧式看涨期权空头的损益为:-Max(X-ST,0)=Min((T-X,0)。

图12.5为这些期权头寸的损益状态图。

期权头寸的损益状态图

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