广告
广告
广告
广告
广告
广告

您的位置: 零点财经>股票知识>量化投资> 量化择时:组合指标择时策略

量化择时:组合指标择时策略

时间:2017-06-29 16:29:34  来源:量化投资  本篇文章有1141字,看完大约需要4分钟的时间

量化择时:组合指标择时策略

时间:2017-06-29 16:29:34  来源:量化投资

组合指标择时策略

单个指标的择时效果从某种程度上讲具有较大的偶然性,并且效果优劣和参数的选择有很大关系,为了增强择时的稳定性和鲁棒性,这里考虑将4个趋势型指标的择时策略结合起来,构建一个综合性的趋势型指标择时模型。

在前面的单指标择时测试中,每个其体策略都会产生一个信号序列,即前面的Signal变量,其数值为1或0,这里将4个指标最优参数策略下的Signal变量叠加起来,构成一个新的信号变量,记为Flag,显然Flag的取值范围为{0,1,2,3,4}。假如在某个时点Flag为1,则表示4个指标在此刻均发出卖出信号;如果Flag为1,则表示有1个指标发出买入信号,3个指标为卖出信号,依此类推。

根据历史数据测试,考虑1%的双边交易费用,包括费税成本和冲击成本,测试结果显示(如表3-3所示),由于交易过于频繁,后面几种择时策略的收益惨不忍睹。由此可见,只有在择时准确率和择时频率之间进行权衡,才能找到一种最优的择时策略。就上面的趋势型指标综合择时而言,最优的择时策略是3-3组合,即最少3个买入信号和3个卖出信号发出时进行相应的交易是相对最优的。在历史15年的测试中(如图3-1所示),总共进行了17次交易,累计收益达到16.39倍,同期指数收益只有2.8倍。

有交易成本情况下不同信号个数下的综合择时策略

表3-3 有交易成本情况下不同信号个数下的综合择时策略

趋势型指标最优综合择时策略历史表现

图3-1 趋势型指标最优综合择时策略历史表现

从实证结果来看,趋势型指标确实具有较好的择时效果,当采用多指标组合后,可以在有效地降低风险的同时提高收益率。趋势型指标简单有效,往往可以抓住大的波段行情,获得超额收益。

关键字: 趋势
来源:量化投资 编辑:零点财经

相关推荐

热门关键词

相关阅读

为您推荐

k线图
移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
股市炼金术
热点题材
KDJ指标
股市罗盘
股参会
读懂上市公司
成交量
牛股学堂
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
主力
涨停板复盘
视频教学
概念股
股票龙虎榜
股市要闻
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
炒股技巧
个股新闻
新股要闻
行业资讯
主力研究
市场动向
股票问答
股票术语
个股点评
宏观经济
财务分析
热点专题
本周策略
炒股软件
上证早知道
每日一股
经济学术语
期货
港股要闻
外汇要闻
期货要闻
美股要闻
基金要闻
股票黑马
股票震荡市场





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

栏目导航

网站首页
老丁说股
李大霄
严为民
股票问答
股票术语
视频教学
网站地图

copyright 2016-2018 零点财经保留所有权 鲁ICP备16025527号-1 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

联系QQ:253161086

零点财经保留所有权 鲁ICP备16025527号-1

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

联系QQ:253161086