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完美市场条件下股指期货的定价模型应满足什么前提假设条件?

时间:2018-10-30 17:09:08  来源:股指期货操作指南  本篇文章有663字,看完大约需要2分钟的时间

完美市场条件下股指期货的定价模型应满足什么前提假设条件?

时间:2018-10-30 17:09:08  来源:股指期货操作指南

完美市场条件下股指期货的定价模型应满足什么前提假设条件?

完美市场条件下股指期货的定价模型应满足什么前提假设条件?

股指期货的持有成本定价模型是由康奈尔和弗伦奇基于一系列理想市场假设条件提出的,长久以来这一模型作为股指期货定价的经典模型,在实践中被广泛使用。

完美市场是指一个没有交易成本而且可以完全自由交易的市场。其体的完美市场基本假设条件是:

(1)市场是完全的,对于市场可能出现的各种情况,都有足够数量的“独立的”金融工具来进行完全的套期保值;

(2)市场不存在交易成本;

(3)没有税收;

(4)没有股息红利风险;

(5)没有初始保证金;

(6)卖空股票指数现货没有限制,而且马上可以得到对应货款;

(7)无风险利率:保持不变;

(8)市场其有良好的流动性,投资者可以按需以无风险利率借贷资金、建立现货和期货头寸;

(9)股指期货合约所对应的股票指数现货资产是可分的。

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