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怎样处理分笔数据?

时间:2018-09-02 23:29:45  来源:高频交易  本篇文章有818字,看完大约需要3分钟的时间

怎样处理分笔数据?

时间:2018-09-02 23:29:45  来源:高频交易

怎样处理分笔数据?

怎样处理分笔数据?

交易机会很大程度上取决于识别这些机会的数据。数据频率越高,套利机会越多。因此,当我们研究可盈利的交易机会时,很重要的一点是数据的时间间隔越短越好。近来市场微观结构和计量经济学的进展为我们理解分笔数据的独特性质提供了有力的工具。传统的低频数据是等时间间隔的,而分笔数据则是在很短的时间内随机到达的,其时间间隔是不规则的,这种不规则性给研究者和交易者提供了大量在低频数据集中无法获得的信息。两笔交易之间的时间间隔可能会反映出市场波动性、流动性等很多其他因家的变化,这一点将在本章的剩余部分继续讨论。

此外,庞大的数据量也有助于研究者做出具有统计显著性的推断。正如Dacorogna等人(2001)指出的那样,大的数据集允许的自由度更大,因此能够容纳更多的输人变量(参数)。

最后,大量的分笔数据还让研究者利用短期数据就能做出有关市场最新变化的具有统计显著性的推断。如果拿日线数据进行统计预测的话,通常一个月的时间太短了,无法得出什么有意义的结果,然而,同样是一个月的分笔数据,其数据量却足够用来进行实用的短期估计。其他一些与频率有关的因素,比如日内季节性,在评估观测值是否足够时必须予以考虑。

投资者应关注如下一些话题:

分笔数据的各种特征

专门用于分笔数据的计量经济学技术

交易系统如何利用分笔数据做出更好的交易决策

交易系统如何利用传统的计量经济学原理


来源:高频交易 编辑:零点财经

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