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如何进行高频交易模型开发?

时间:2018-09-01 19:26:14  来源:高频交易  本篇文章有591字,看完大约需要2分钟的时间

如何进行高频交易模型开发?

时间:2018-09-01 19:26:14  来源:高频交易

如何进行高频交易模型开发?

如何进行高频交易模型开发?

开发高频交易模型始于开发各种能够反映证券之间相互关系的计最经济学模型。

在不同的市场环境下,再把这种关系放在足够长的时间区间内的分笔数据中进行检验,看其预测的准确性。这种对模型进行验证的过程也叫做“回顾测试”( back-testing)。标准的回顾测试要求有至少两年的历史数据。

模型一般使用Matlab之类的计算机语言进行构建,因为这类计算机语言可以提供很多建模的工具,但缺点是可能并不适合在高频下运作。因此一旦一种计最经济学的关系得以确立,这种关系就被编人如C++这种高速的计算机诱育巾。

然后,这种模型在模拟交易中试用一段时间保证其按预期运行,并把出现的问题(常称为“bugs")一一解决。一旦此系统的表现达到预期,系统就开始转到实盘上,在实盘交易中,系统会被密切监控以保证其运行的准确性和收益性。

关键字: 证券
来源:高频交易 编辑:零点财经

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