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期权日报20180627—50ETF继续下探,PCR指标达117.65%

时间:2018-07-15 10:25:39  来源:CR指标  本篇文章有1968字,看完大约需要7分钟的时间

期权日报20180627—50ETF继续下探,PCR指标达117.65%

时间:2018-07-15 10:25:39  来源:CR指标

一、聊观点:

昨天50ETF受外盘影响,低开快速下探,一度大跌2.51%,随后震荡拉回,午后再次回落,尾盘跌幅小幅收窄,最终收跌1.10%,收跳空放量长下影中阴线。

从50ETF核心金融板块来看,银行及保险板块指数均已破位跌穿前期箱体震荡平台,证券板块指数有企稳筑底迹象,板块动能不足,整体仍然较弱。维持标的短中期涨不回60日均线及年线压力位观点。

值得注意的是,昨天盘中末日Gamma效应再显威力,6月2550认沽合约盘中最高涨幅318%,而6月2550认购合约盘中最大跌幅为81.75%。今日是6月合约到期日,但其隐波仍处于高位,均在30%以上。目前50ETF市价2.520,6月虚值认购2550合约权利金59元,虚值认沽2500权利金80元。如果标的波动率较小,跌幅不超过0.8%,认沽2500权利金可能归零,涨幅不超过1.19%,认购2550权利金也将归零。倘若标的波动继续放大,末日Gamma策略将继续收获彩票收益。不过日内猜涨跌,非我所长,还是继续逢反弹沿压力位卖认购吧。

另外,提一下,作为俗称“期权超买超卖指标”的PCR,昨天达到了罕见的117.65%,市场(50ETF)已出现极度恐慌,从历史经验来看,今日标的蛮大可能出现反弹。

期权操作上,继续持有7月2700/2750认购义务仓,今天盘中看情况可能逢反弹加仓认购义务仓。模拟持仓不变,仅供参考。

期权日报20180627—50ETF继续下探,PCR指标达117.65%

期权日报20180627—50ETF继续下探,PCR指标达117.65%

二、聊期权:

昨天认沽认购成交量比117.65%,市场已出现极度恐慌。从持仓量变化来看,认购持仓较前一日增加5.96%,认沽减少6.90%,看不涨继续增加,看不跌持续减少,标的预期仍是偏弱震荡。

从7月期权持仓变化来看,仍是认购在2.60处增仓最大,此处压力仍在强化;认沽在2.40处增仓最大,此处支撑亦在增强。

7月期权持仓量变化(红柱认购)

7月期权持仓量变化(红柱认购)

从7月持仓分布来看,认购仍在2700处持仓最大,认沽最大持仓已由2600变为2400,标的上方压力不变,但下方支撑已大幅下移。

从波动率来看,30日历史波动率回落至17.20%,仍低于隐波水平。受标的大跌影响,期权隐波早盘再次大涨,午后有所回落,最终仍然收涨,6月隐波水平仍在30%以上。

标的历史波动率走势

标的历史波动率走势

三、一些数据:

50ETF期权昨天成交1877142张,其中认购成交862474张,认沽成交1014668张,认沽认购比117.65%。总持仓1819688张,认购持仓1225074张,认沽持仓594614张。认购持仓较前一日增加68867张,同比增加5.96%;认沽持仓较前一日减少44087张,同比减少6.90%。

关键字: 60日均线尾盘日均线
来源:CR指标 编辑:零点财经

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