每天挂单等涨（跌）停板
所谓“钓鱼单”策略，就是我预期市场可能会出现涨停或者跌停，协天提前在涨停板或跌停板位置挂单卖出或买进。简单来讲，就是我可以每天挂单等涨（跌）停板，不指望它第一天就成交，因为这种概率真的很小，但是一旦出现后，它容易往反方向“弹”回来。
对于“钓鱼单”策略，我们该怎样去量化它呢？
首先，条件满足限价委托。条件如果满足涨（跌）停板的要求，假如某天股指的收盘价是3000点，第二天我就在3300点挂单卖出，同时在2700点挂单买进。其实，这个方法不需要动脑筋，不需要每天人为去做，可以把它量化，让电脑去自动执行。怎样把这个策略编成程序呢？在程序编写的过程中，我们还要考虑这样的事情：委托成功或委托失败。量化方式与人为方式最大的差别就是，人为方式只要用手去按取消键就好了，但虽化方式就必须考虑周到。如图2 -4所示，要考虑委托成功或委托失败。如果委托成功了，那就会有成交回报；如果委托失败了，那就处理，然后结束。
图2-4 在“钓鱼单”策略中限价委托的处理流程
其次，成交之后的处理。成交之后出现了两个条件：第一，市价回补（指平仓），只要成交量足够大，价格成交之后你就要着手立即回补；第二，限价回补，缺点是要等到约定价格出现后才会成交。
所以，对于量化交易者来说，在程序编制过程中，必须要尽可能兼顾市场会出现的各种问题，因为你是让电脑去执行，要尽量把市场的每一次波动都囊括进来。
