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基于重构信号的情绪指数、上证指数与宏观指数关系分析

2019-08-20 16:20:06  来源:量化投资  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

基于重构信号的情绪指数、上证指数与宏观指数关系分析

时间:2019-08-20 16:20:06  来源:量化投资

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图8-9分别显示了情绪指数、上证指数与宏观指数的短期、中期及长期趋势分量。进一步地,对三个指数的短期、中期和长期趋势分量分别进行格兰杰因果检验,格兰杰因果检验的最优滞后阶数由VAR模型的似然值、AIC和BC综合判定。如表8-3所示,从代表短期波动的高频信号来看,在0.01的显著性水平下,投资者情绪与上证指数互为格兰杰因果;在0.1的显著性水平下,投资者情绪是宏观指数的格兰杰原因,表明在短期波动中投资者情绪领先宏观指数。从代表中期波动的低频信号来看,在0.01的显著性水平下,投资者情绪与上证指数互为格兰杰因果;在0.01的显著性水平下,投资者情绪与上证指数均是宏观指数的格兰杰原因,表明在中期波动中投资者情绪和上证指数均领先宏观指数。从代表长期趋势的残差信号来看,在0.01的显著性水平下,投资者情绪、上证指数与宏观指数互为格兰杰因果。

图8-9投资者情绪、上证指数和宏观指数各分量对比

图8-9投资者情绪、上证指数和宏观指数各分量对比

表8-3投资者情绪、上证指数和宏观指数各分量之间的格兰杰因果检验

表8-3投资者情绪、上证指数和宏观指数各分量之间的格兰杰因果检验

表8-3投资者情绪、上证指数和宏观指数各分量之间的格兰杰因果检验(续表)

表8-3投资者情绪、上证指数和宏观指数各分量之间的格兰杰因果检验(续表)

关键字: 趋势上证指数
来源:量化投资 编辑:零点财经

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