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黄金期权交易:异价对敲期权组合

2019-04-22 20:01:52  来源:黄金投资入门  本篇文章有字,看完大约需要2分钟的时间

黄金期权交易:异价对敲期权组合

时间:2019-04-22 20:01:52  来源:黄金投资入门

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黄金生产企业的“异价对敲期权组合”策略通常是购买“卖出期权”的同时卖出相同数量和到期日但施权价不同的“买入期权”。一般情况下企业确定一个可接受的最低价格作为施权价购买“卖出期权”,以保护企业免受价格下跌带来损失的同时,以企业预期的年度平均金价作为施权价出售“买入期权”,为支付购买“卖出期权”的期权费提供资金。

异价对敲期权组合

异价对敲期权组合

例如,某企业1999年10月29日购买12月到期、施权价265美元/盎司的“卖出期权”100手,支付期权费3000美元;同时卖出12月到期、施权价300美元/盎司的“买入期权”100手,获得期权费75000美元。在这样的期权组合里企业为保价不仅没有期权费的支出,反而获得了期权费72000美元。如果到期日市场金价低于265美元/盎司,企业执行卖出期权;金价在265美元/盎司和300美元/盎司之间,企业任由期权逾期作废;金价高于300美元/盎司,期权购买入行使期权,黄金生产企业必须以300美元/盎司出售合同规定数量的黄金。这样,企业的黄金售价就锁定在265〜300美元/盎司之间。

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