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投资组合应当使用多大的杠杆率?

2018-09-09 21:42:04  来源:高频交易  本篇文章有字,看完大约需要2分钟的时间

投资组合应当使用多大的杠杆率?

时间:2018-09-09 21:42:04  来源:高频交易

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投资组合应当使用多大的杠杆率?

投资组合应当使用多大的杠杆率?

有两种方法涉及了投资组合最优化过程中的杠杆比率问题,它们分别是基于期权产品的投资组合保险(option-based portfolio insurance, OBPI)和固定比例投资组合保险(constant proportion portfolio insurance, CPPI)。这两种方法都要求在任何时候将投资组合的一部分留作现金或者投资于无风险债券。每种方法都精确地规定了投资组合多大比例应当留作现金,多大比例应该杠杆化并且投资于风险资产。OBPI策略本质上来说是静态的,而CPPl策略会随着投资组合整体价值的变化而对资产配置进行调整。

1.OBPI方法要求只将投资组合的固定比例(如百分之X,X < 100%)资产投资于风险金融工具。这项策略最早由Leland和Rubinstein ( 1976)提出,

2.投资组合市值与最低保险金额之间的差值称为“缓冲头寸”(cushion )。我们将一定比例的缓冲头寸加杠杆投资于风险证券。缓冲头寸中投资于风险工具的具体比例由“乘数”M决定。M的取值范围通常在3-6之间。

关键字: 证券债券
来源:高频交易 编辑:零点财经

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