带内部波动性屏障的通道突破系统
在前一部分中我们看到，20日价格区间之外的20点屏障对系统产生的影响。屏障加宽了20日价差，并帮助滤除了一些交易。在欧洲美元市场的示例中，20点屏障比市场的正常波动性竟很多。所以20点屏障只允许10笔交易通过，减少了利润和交易机会。
本部分向您展示如何设计基于波动性的屏障。作为一种有趣的尝试，我们将在20日价格通道内设置屏障(见图5.7)。因为通道将变窄，所以我们得到更多的交易机会。屏障的宽度就像是过滤交易的滤网。我们]应该非常清楚地理解波动性和通道宽度之间的交互作用。如果波动性较低，那么实际通道宽度将变宽。而如果波动性较高，实际通道宽度将变窄。当波动性增加时，该系统的交易频率将增加。
此处的波动性被定义为日价差的10日SMA。日价差是当日最高价和最低价之差，因此上侧内部屏障就是20口最高价减去波动性。类似地，下侧内部屏障就是20日最低价加上波动性。如果市场高于上侧内部屏障，我们将在收盘时做多，如果市场低于下侧内部屏障，我们将在收盘时卖出。波动性出场为日价差的10日SMA的3倍。
屏障的实际宽度比较窄，但是每天都在变化。因为宽度比20日通道要窄，所以使用内部屏障后交易数增加。从图5.8中可以看出，在狭窄的整固区内，内部屏障之间可以非常接近，甚至互相交叉。随着内部屏障逐渐靠近，交易数不断增加。于是,内部屏障系统在价格整周区中产生许多双面拉锯式交易。
读者可能不喜欢内部屏障系统在整固区内增加交易频率。普通通道突破系统的优点之一,是它可以在价格拥挤区产生较少的交易。所以，内部屏障系统并非对所有交易者都有吸引力。
