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固定分数交易法的本质是什么?

时间:2017-11-26 23:15:30  来源:职业交易员的资金管理策略  本篇文章有4022字,看完大约需要13分钟的时间

固定分数交易法的本质是什么?

时间:2017-11-26 23:15:30  来源:职业交易员的资金管理策略

固定分数交易法指出,对于每一次交易,最多账户余额的X%的资金是存在风险的。比如说,如果交易商Joe有一个1万美元的交易账户,根据固定分数交易法的2%计算,在这次交易中,Joe只有最多不超过200美元的资金存在风险($10,000 x0.02 =$ 200)。如果交易商Joe进行的是短线股票交易,那么他可能尽力去以每股10美元的价格买XYZ(某)股票,然后把保护性止损放在9美元的位置。因此,Joe每股就要承担1美元的风险。交易中承担不超过资金的2%的风险,Joe会买200股的股票。

如果Joe正在投资期权,期权的价格是100美元,那么Joe会买2个期权。如果期权的价格是400美元,根据他的资金管理策略来看,Joe就不会进行这次投资,因为如果这种期权变得一文不值,Joe会在这一次的投资中损失4%。

期货交易跟这是一样的道理。如果任何一次投资中的风险额度超出了200美元,就不会进行这次投资。如果承担的风险额度正好是200美元,Joe能够买(卖)一个合约。如果Joe决定把他这次投资的风险额度增加到10%,那么按照每个合约可以承担的风险额度是200美元来算,他就可以把合约数增加到5个。

                         $10,000 x0. 10=$1 ,000

                         $1,000:$200二5(个)

当你在期货和(或者)期权交易中应用固定分数交易法时,会有一种不同的算法。比如说,如果在下一次投资中你认为自己可以承担的最大风险额度是1000美元,你决定在投资中这个风险额度不能超过资金的10%,那么下面的公式会告诉你这次交易你需要投资的资金最小限度是多少。

最大的潜在损失/交易中风险承担率

                $1,000 +0.10二$10,000(最小投资额度)

这是行业专家给出的最普及的建议之一:每10,000美元投资一个合约。这就是一种固定分数交易法。这个等式只是颠倒了下顺序。

固定分数交易法本身是很有趣的。首先,这种方法不能预测前一次交易中的任何数据、顺序,或者结果。如果在任何一次交易中最大的损失是2000美元,风险承担率是10%,那么不管采用什么交易策略或者交易顺序,我们就会知道合约从哪儿开始会增长,从哪儿开始下跌。固定分数交易法是基于一次单独的交易才计算得出的最大损失。它不需要考虑任何潜在的,从一连串的失败交易中统计出的跌幅。固定分数交易法

比如说,如果应用任何一种交易方法交易,存在最大的潜在损失是2000美元,可以承担的最大风险率是10%,那么下面的表格会非常真实地反映每一次的增长和下降:

$ 2000÷0. 10 = $ 20,000(每一个合约的最低账户额度)

$20,000$ 39,999:1个(合约)

$40,000$ 59,999 :2个

$60,000—$79,999 :3个

$80,000$99,999 :4个

账户中每增加20,000美元,就会多一个合约。如果账户余额增加到40,000美元,有两个合约交易的话,假如账户余额减少到低于40,000美元的话就又只剩下一个合约了。这个公式同样适合任何额度任何比率的最大损失。

这就是固定分数交易法的本质。任何一个想用这种方法交易的人都明白这种方法是如何运作的,也知道如何把这种方法应用在投资(交易)中。然而,让我感兴趣的是,有多少人使用这种交易方法,并继续把它作为在杠杆交易中一种有效的资金管理方法加以提倡。

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