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0轴做空之融券战法原理及公式

时间:2018-01-05 15:22:07  来源:18种股市战法与选股公式  本篇文章有2391字,看完大约需要8分钟的时间

0轴做空之融券战法原理及公式

时间:2018-01-05 15:22:07  来源:18种股市战法与选股公式

0轴做空之融券战法原理及公式

上交所和深交所日前分别发布公告,宣布融资融券标的范围大幅度扩容至500个,而之前只有288个,并且后期还会有逐步扩大的态势。因此融资融券是未来的趋势,是中国股市逐步过渡到成熟市场的一个转折,最终将全面放开形成真正的T+0市场。如此看来,掌握做空战略才能把握未来,为自己赢得先机。

前面讲到过,MACD中的0轴具有划分多空的功效,是强弱临界点。

如下图所示,是一只个股的日K线走势图,当中只有一条均线,就是60日均线

0轴功效

0轴功效

图中可以非常明白的看出0轴基本就相当于60日均线,而60日均线是股价的生命线,因此0轴才会如此神奇,具有划分多空的特效。

另外DIF和DEA两条线中,快线DIF更多的代表着短期的股价走势,而慢线DEA则再对DIF取9日加权平均值,相当于对阶段走势进行了更加平滑的处理,更能代表股价一个更为真实的趋势。因此双线上下0轴一般就以DEA上穿或下穿0轴为准。

如此便有了本战法的核心思想,就是双线从0轴上方运行到0轴下方,也就是股价从强势转为弱势,而这个标志以慢线DEA下穿0轴为准。因此公式里就可以表达为昨日DEA值为正,而今日值为负,完成了下穿的过程。

除了核心部分外,为了排除掉盘整行情可能导致的MACD信号频繁的情况,另外还加了两个辅助条件。一个是均线系统,另外一个是布林通道。

首先看均线系统,一般而言股价处于均线系统之上的个股属于强势,相对容易走好。相反处于均线系统之下的个股则股价疲软,一旦杀跌很容易将均线系统拉扯成空头排列,进而起到助跌效果,股价一去不复返。因此战法条件里要加上股价处于均线之下这一条。

再来看布林通道,一般而言布林通道可以粗略的将股票分为三类。首先以中轨为划分条件,处于中轨以上的个股属于强势股,而处于中轨以下的是弱势股,其次在强势股中股价处于上轨以上的个股则是超强势股。要打造做空策略,自然要选择股价处于中轨以下的个股,这又是战法的另外一个条件。

其实还有部分细节问题需要注意,比如当天股价最好是下跌的,表明当天DEA下穿0轴并不是运行中被动下穿的,而是市场主动性杀跌导致的,这种更能说明转弱的真实度。其次还可以用柱状线长度来约束股价,有助于排除掉股价假弱的情况,具体公式里可以规定当天柱状值比前一天的有所减小。

如下图所示用了一个简易的示意图来表示出此战法的核心元素,也是目标股的大概特征。

战法原理图

战法原理图

图中表示出了核心条件和两个辅助条件,以及部分细节要求。各个指标都对股价不利,形成了指标之间的共振,誓要将股价置于死地,打入十八层地狱,在未来相当长一段时间里再无翻身之日。如此才够资格作为战法的基础原理,才能保证战法的有效性。

现在把这些条件书写成公式代码,公式被命名为“融券做空”,公式描述为“0轴战略”,测试通过的截图如下图所示。

3

战法公式

具体公式代码如下:

A1:=REF(MACD.DEA,1)>0ANDMACD.DEA<0ANDMACD.MACD<REF(MACD.MACD,1);

A2:=C<REF(C,1)ANDC<EMA(C,14)ANDC<EMA(C,25)ANDC<BOLL.BOLL;

A1ANDA2;

其中A1是核心条件,即DEA当天下穿了0轴,另外再加上一个细节要求,柱状值在减小。A2是两个辅助条件,分别是股价在均线系统以下和股价在布林中轨以下,另外加上了当天股价为下跌的细节条件。

选股时需要将选股范围设置成“融资融券”,由于目标股范围很小,目前就只有288个标的,因此筛选过程非常快。另外要特别注重筛选结果的形态分析,确定股价的确处在变盘的敏感区域。同时不能忽略大盘环境的影响,融资融券标的都属于蓝筹且盘子都不小,很容易受到大盘波动的影响,正相关系数较高。

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