标准普尔S&P波段做多交易
大时间结构:日线
小时间结构: 60分钟线
凯里做股票和期货交易已经有10多年了，当他还是一个地产经纪人和投资者的时候就开始了。几年来，他一直在www.harmoinicedge.com网站上为日内交易者和波段交易者提供关于标准普尔S&P、欧元和10年期国库券期货的交易提醒服务。就像本章中别的案例一样，下面的交易不是事后案例，而是他特别推荐给订阅客户的，在交易平仓前，仍在一直不停地更新。
凯里连续发给我6张图，上 面标注有交易策略和交易管理计划。我把图上的关键信息复制下来，并在凯里的说明中又加了一些文字评论。
标准普尔做多交易机会:潜在3浪低点，同时日线动量出现超卖状态
就2008年1月22日而言，标准普尔可能就在3浪低点，即将到达162% APP,同时日线动量出现超卖状态，这是一个非常好的做多机会。请注意第3浪已经被分为五个清晰的波浪。
入场策略
60分钟数据显示:在1月23日，潜在小级别ABC调整下跌到78.6%回撤位，日线图上出现潜在低点是在22日。60分钟DTosc动量出现牛向反转。凯里的进场策略是在高于小级别波段高点1311.00一个点的价位处做多，止损位设置在低于小级别波段低点1269-个点的价位处(见图8.17)。这对于期货交易来说是个很大的止损空间，因此，凯里建议交易者可以交易SPY ETF指数基金，这样止损空间就会小一些。
交易管理
凯里的最初策略是，如果ES到达1360 (接近38.2%回撤位)，就退出第一种短线仓位，随后在1390 (接近50%回撤位)退出第二种长线仓位。随着趋势的发展，将止损位做如下调整。
在高于小级别波段高点一个点的价位1311.25处建立双重多头仓位，把最初保护性止损位设置在1269 (见图8.18)。这对一个期货交易来说是个较大的止损空间，凯里建议客户可以利用这个机会交易SPY ETF,这样止损空间就会小一些。所有期货交易者都应该做好利用高胜算交易机会交易SPY ETF的准备，为的是，当交易机会的止损空间较大时，对一些交易者的期货交易计划来说，可能难以接受，或者根本没法交易。我们不能仅仅因为止损空间太大，对于大杠杆化期货交易来说不合适，就浪费好不容易识别出的交易机会。
入场后的第二天早晨，凯里建议把止损位设置在低于最近高点10个点的位置，这样如果交易被止损出场，则至少能获取一点利润。凯里建议在1360处退出第一种短线仓位，在接近收盘时市场到达目标价，第一种短线仓位在入场后第二天就退出了，获利38.75点。
1月25日早晨，凯里建议把第二种仓位的止损调到1356.25，即低于小级别波段低点一个点的价位。ES没有持续上涨到50%回撤位，第二种长线仓位在上午被止损出场，获利45点。
交易结果:获利83.75点
第一种短线仓位:获利38.75点 (每手期货合约1937.50美元或SPY3.0% )
第二种长线仓位: 45点(每手期货合约2250美元或SPY 3.4% )
罗伯特后续评论
凯里利用的是24小时数据。我通常只看场内交易时的数据，因为晚上的成交量很低，而且晚上常常会出现一些无意义的价格波段和波动。
凯里第-种短线仓位的最初目标是3浪的38.2%回撤位。通常情况下，调整目标的最小预期是50%回撤位，但潜在第4浪的目标位是个例外情况，它的预期目标是第3浪的38.2%~50%回撤区间。这就是为什么凯里准备在38.2%和50%回撤位附近分别退出第一种短 线仓位和第二种长线仓位的原因。
虽然最初的止损空间相对较大，但是随着入场当天ES快速反弹上涨，止损位很快被调整到可以锁定一部分利润的位置。第一种仓位的止损位也被调整到距离当前市场价比较近的位置，以确保在止损出局时能获得一个合理的利润。
在入场后的第二天，第二种仓位止损出局，这样，这次交易的双重仓位共获利83.75点。对于交易SPY ETF的情况，第一种仓位获利3.0%，第二种仓位获利3.4%，平均获利3.2%。
