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Heston随机波动率模型在外汇期权中的应用

2019-06-09 18:21:47  来源:外汇风险  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

Heston随机波动率模型在外汇期权中的应用

时间:2019-06-09 18:21:47  来源:外汇风险

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我们将讨论Heston随机波动率模型(Heston'sstochastic volatility model)在外汇市场上的应用及校正。首先用Heston随机波动率模型解释香草期权的波动率微笑现象,然后将此模型对,一击有效期权(one-touch option)的定价结果与交易者用经验定价法(rule of thumb method)得到的一击有效期权价格进行对比。

我们讨论Heston随机波动率模型的原因在于它的解释能力十分强大,它可以解释许多其他模型无法解释的现象。首先介绍Heston对外汇期权最早的研究成果,然后讨论如何正确校正Heston模型的参数。使其模拟香草期权的波动率微笑曲线。最后,我们利用Heston随机波动率模型为一击有效期权一一外汇市场上的一种流动性很强的变异期权—进行定价,并将定价结果与市场上交易者用经验定价法得出的价格进行对比。

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Heston随机波动率模型在外汇期权中的应用

有关波动风险市场价格的细节问题

有关波动风险市场价格的细节问题

普通香草期权的偏微分方程


来源:外汇风险 编辑:零点财经

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