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许多期权，如果假设标的资产价格的波动率和利率为常数，就可以推导出精确的解析定价公式。蒙特卡罗模拟法却不需要这么苛刻的假设条件，它可以处理在随机变化的波动率和利率条件下的定价问题。下面我们来讨论当标的资产价格的波动率不是常数时，对一项普通的香草看涨期权价值的影响。

其中z1、z2是两个相互独立的正态分布随机变量。