随着我国资本市场的深化发展，国内的大型投资者会大量使用计算机进行自动交易，以降低大额交易的交易成本，提高投资收益，并进行跨市场交易等，这就会对算法交易、交易策略创新的需求趋向多元化，那么监管部门应该对具备创新能力与技术能力的投资者的交易行为进行动态观察与持续关注。
在海外证券市场中，许多国家的证券交易所监管部门也面临着这样的问题。由于海外市场中DMA(Direct Market Access)电子算法交易突飞猛进，导致某些股票的平均交易规模逐年下降。这导致了许多投资者与券商向监管部门咨询，他们纷纷疑惑低执行交易规模是否存在市场操纵。这值得国内监管部门加以关注，避免算法交易带来的负面冲击。
另一个关于电子交易DMA的影响，DMA非算法交易部分交易引起市场无序订单数量的增加，通过监察系统对DMA指标过滤之后，再进入监察系统下一步，不过这样也存在失误。所以交易所监察系统在面对市场无序订单的时候，特别是面临投资者的投诉质询的时候。无序的市场表现依然是个很棘手的困难之一。全球交易所联合会对DMA也给予了关注，并促进其监管框架的构建，特别是美国证监会对DMA也考虑制定对应规则。
电子交易中很大部分是程序交易，那么大型投资者的交易策略会在电子交易中充分展现，所以在日常交易中需要监管部门加强动态甄别、梳理与监控。以我国的QFII为例，在我国，QFII交易行为相对规范，但是QFII作为海外资金其交易策略值得监管部门加以关注。由于QFII存在算法交易以及MOC指令等，QFII的交易行为对部分股票收盘价产生一定的影响。尽管QFII并不一定存在主观上的操纵，但是在收盘阶段对股价产生了显著影响，这需要相应监管部门加强甄别力度。
建议对QFII的收盘市价指令MOC进行一定的限制，避免这样的交易行为对收盘价产生过大的冲击，这也可以避免QFII利用国内制度的缺陷来操纵收盘价。此外，还可以对QFII收盘前最后3分钟的报单进行数量化界定决定是否限制其交易，从国内QFII的单个账户单个股票在日内最后三分钟交易的描述性数据来看，对于尾盘阶段最后3分钟QFII报单买卖总量超过一定金额数量的报单，可以采取限制交易，规定其不得出现连续多笔大单拉抬股价的情形。
