所谓的设定止损点，就是在投资之前预订出一个价位作为自己的离场价位，即如果投资以后，市场没有朝着自己预期的方向前进，反而转向不利方面发展，那么在市场到达原先预定的价位时，就要平仓离场，结束当次投资。换句话说，也就相当于在此时认输，承认自己犯了错误，及时收手，寻找下一个投资的机会。例如，以5元1股的价钱买入一只看涨的股票，结果在买入后股票转而下跌，如果在买入时设定的止损点是4.5元的话，在股票跌到4.5元之前，可以继续持有以待价格上扬，而一旦股价掉至4.5元，就必须立即将股票卖掉离场，把损失固定在自己可以接受的这个范围内，以免继续增加损失。
止损点设立在什么地方合适，要根据每个投资者的具体情况而定，最重要的就是按照投资者自身的承受能力而定，承受能力强的可以将止损点设定的稍低一些，承受能力差的则要设定的高一些。但无论如何，必须设定止损点，而且一定要严格执行。索罗斯从来都是坚决地执行自己的止损计划，无论是在多大的投资中，无论要面临多大的损失，一旦到达止损点，索罗斯都会毫不犹豫地结束离场。
以亚洲金融风暴时，索罗斯与中国香港地区政府的博弈为例，1998年，索罗斯向中国香港金融市场发起狂攻，大量卖空港元和在香港上市的股票，但中国香港特区政府准备充分，再加上中央政府的支持，令索罗斯的这次狙击困难重重，无论他多么疯狂地出货，香港特区政府都照接不误。到8月28日这一天，在与中国香港特区政府的搏击中，索罗斯已经损失了1.5亿美元。这是索罗斯在开始进攻之前就为自己设立的止损额度，此时，索罗斯毫不犹豫地立即退出了市场。很多人曾说，也许继续下去，索罗斯就可以挽回所有损失并获得丰厚利润，但在风云莫测的金融市场中，谁又能保证继续下去，他不会扩大损失，甚至破产呢？索罗斯明白这一点，他不会为自己找理由来推翻自己事前经过精心研究而设定的止损点，他会无条件地服从止损信号，以避免损失扩大。
投资亏损随时都可能发生，许多人都在投资之前做足了研究和分析，小心翼翼地投入资金，但这并不能完全防止亏损，蚀本的事情仍会时时发生。很多人在面对这种情况时往往就手足无措，或者明知在赔，却舍不得离场，最终损失严重，遭到沉重打击。索罗斯从来不允许这种情况发生。虽然他在投资领域获得了无数次成功，闻名金融界，但每次投资时他仍然小心地设定止损点，并用他那敏锐的神经随时观察着市场的变化，一旦损失明确，他便会以最快的速度出货。这种在亏本后，迅速决断止损的方式，让他躲过多次可能陷入破产境地的厄运。
世界上有许多投资者都是索罗斯的崇拜者，他们把他当作金融领域的一个神话，崇拜他金融大鳄的身份，羡慕他获得的巨大成功。虽然他们能把他的生平事迹，投资理念脱口而出，却很少有人注意到他对亏损的敏感和止损时的坚决。所以，虽有很多人精研索罗斯的赚钱秘诀，自以为掌握了索罗斯的投资理念，义无反顾地投身于风急浪大的投资市场，但最终大多数却被“风浪”吞没，血本无归。究其原因，可以发现他们没有学会索罗斯在亏本后的应对方法和原则。
