散户的自我修养：交易系统总论
交易系统是投资哲学的公式化。投资者研究市场的共性特征和个性表现。找出共性特征中的关键点一机会，根据机会的特征建立判断规则和交易规则，利用规则指导操作实践。
一、不确定性、风险和回报
市场的不确定性就是市场的个性表现，可能带来风险，也可能带来超出预期的回报。
风险分预先计划的风险和盲目的风险。预先计划的风险是预先认识的超岀市场共性范围的那-部分不确定性引起的风险，是可控的而盲目的风险是不可预知的和不可控的。
回报分预期的回报、超额的回报和剰余的回报。根据市场共性特征可摘取的回报是机会的预期回报。当市场表现出异常有利的个性时，可以出现超额的回报。当投资者为了等待出现预期的回报或者超额的回报时。市场岀现了趋势掉头，这时候留下的利润就是剰余的回报。
二、交易系统要考虑的冋题
（一）建立交易系统要考虑如下问题
1，如何建立适应市场共性又能处理市场个性的系统？
2，在零和的市场竞争中如何确立相对的优势？
3，如何找出不同环境下的市场机会？机会有多大？
4，对于机会我们能做什么？如何运作和管理？如何赚钱？
5，我们为什么会成功？我们凭什么能成功？
（二）交易系统要解决的细节问题
1，怎样确定在哪个市场买入或者卖出？
2，怎样确定买入或卖出的数量？
3，怎样确定买入或卖岀的时机？
4，怎样确定平掉亏损持仓单的时机？
5，怎样确定平掉获利持仓单的肘机？
6，怎样管理好投资者自身？怎样在明确市场的同时还能明确自己想要的進什么？自己为什么做交易？有什么长处和弱点？是否有情绪问题？是否避守纪律？对自己的交易系统有信心吗？能承受多大的压力？
三、趋势跟踪交易的相对优势
趋势产生的原因是市场中各种原因产生了不平衡。只要下述这些原因不消失，趋势交易就会持续具有相对优势：
1，投资大众缺乏理性。在交易中冇情感因素和过度反应，趋势跟踪交易才具有相对优势。如果每个人都是理性的。趋势跟踪交易就没有相对优势了，也就不存在了。
2，相信基本面分析的人（绝大多数市场参与者）都是买入并持有，而不是像趋势跟踪交易者那样交易。
3，大多数投资者因为恐惧，无知和懒情。致使他们只做多不做空。
4，大多数共同基金都是买入并持有者，
5，大多数交易者没有思考应该买入或卖出多少，他们只挂念何时买入。很少考虑何时卖岀。
四、趋势交易的交易理念
交易理念是在市场理念的指导下确立的操作观念，是交易系统的核心。本投资者的交易理念是：建立一个符合投资者自身特性又能够跟随市场趋势获得长期稳定盈利的操作简单的交易模式，应用模式独立地、客观地分析市场信息。揭示可能出现的市场机会・择机尝试，并宏观地把握交易操作生过程，最终获得盈利。
交易理念中“跟随”两个字说明：交易系统不是预测市场，而是分析可能发生的各种情况。并且等待特定的情况（即市场机会）发生时及时地作出相应的选择和处理。
交易理念中的“独立”有三层含义：首先，投资者对价格、形态、时间、成交量和持仓量等技术面信息的收集和分析中，不能参杂任何基本面的信息，即技术面与基本面之问的独立性。其次，投资者分析任何一条K绶所包含的技术面信息时不能参杂其他K线的信息，即K线之间的独立性。再次，整个分析决策过程的思维不能受他人干扰，要有相当的独立性。
任何机会都只是尝试，究其原因是：1，市场是变化的；2，趋势的起讫点是无法预测的；3，市场的机会是统计和经验的产物，是不确定的。
交易理念中“宏观”两个字并不祭去探究基本面，而是要求对市场信息进行全面综合的考量，要求交易过程中达到市场一交易系统一投资者操作的宏观协调统一。
