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单一商品交易方案的分配

当交易方案中只有一种商品,那么该种商品的最优暴露风险比例f就可被当作风险资本分配的基础。将现有的资本乘以这个最优比例f就得出了该商品的风险资本分配:

商品的风险资本分配=fX现有资本

例如，现有资本是10 000美元，某种商品的最优比例f是14%.那么风险资本分配就是1400美元。但是.如果交易者希望设立每个交易投人资本的上限,那么这个上限就有可能使最优比例失效。例如,对于单个商品的最大暴露风险被限定为5%,那么这个上限就使得最优比例f(14%)失效了。

包含多种商品的交易方案的分配

如果交易者同时对一种以上的商品进行交易,那么风险资本的分配就显得特别重要。本节将讨论3种在多种商品交易方案下进行风险资本分配的方法;

(1)等值风险资本分配;

(2)引进现代最优证券投资理论的最优资本分配;

(3)使用最优的f作为分配基础的单独交易分配。