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空头跨式期权中使用什么策略?突破策略如何使用?

2018-10-14 10:26:27  来源:期货市场入门  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

空头跨式期权中使用什么策略?突破策略如何使用?

时间:2018-10-14 10:26:27  来源:期货市场入门

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在空头宽跨式期权中,交易者在卖空一份虚值看涨期货期权的同时卖空了一份虚值看跌期货期权。在空头跨式期权中,交易者同时卖空一份两平看涨期货期权和一份两平看跌期货期权。如果一直到期货期权到期之前市场(价格)保持平静或者在一定的价格区间内波动,这种头寸组合将带来不错的回报。这一交易策略也是利用了期货期权合约时间价值不断贬值的特点,如表8-14所示。

空头宽跨式期权或跨式期权套利(Short Strangle or Straddle)

抵补看涨期货期权(Covered Call)

抵补看涨期货期权指的是在持有一个多头的期货头寸的同时,持有一个敲定价格高于当前价格的空头看涨期货期权头寸。这种交易策略可被用于在牛市状况中,利用期货期权合约随着时间流逝,其时间价值不断贬值的特点获取期权费,也可以用于在已获利期货头寸上获得增值收益。抵补看涨期货期权可以对冲一些(但不是全部)期货头寸的风险,如表8-15所示。

抵补看涨期货期权(Covered Call)

抵补看跌期货期权(Covered Put)

抵补看跌期货期权涉及这样一种头寸组合,即在拥有一份空头期货头寸的同时持有一份敲定价格低于当前价格的空头看跌期货期权头寸。这种交易策略可被用于在牛市状况中,利用期货期权合约随着时间流逝,其时间价值不断贬值的特点获取期权费,也可以用于在已获利期货头寸上获得增值收益。抵补看涨期货期权可以对冲一些(但不是全部)期货头寸的风险,如表8-16所示。

抵补看跌期货期权(Covered Put)


多头跨式或者宽跨式套利(Long Straddle or Strangle)

多头跨式套利涉及这样一种头寸组合,即在买入一份两平看涨期权的同时,再买进一份两平看跌期权。而在多头宽跨式套利中,在买入一份虚值看涨期权的同时再买进一份虚值的看跌期权。这两种套利头寸的风险都是有限的,但其获利机会是无限的。此外,当市场向任一方向发生爆炸性的快速移动时,这种策略都可以收获不错的业绩,如表8-17所示。

多头跨式或者宽跨式套利(Long Straddle or Strangle)

跨式或宽跨式套利也可以空头形式出现。如果市场一直在期货期权合约到期之前没有向一个方向或另一个方向发生较大幅度变动的话,这种交易策略也会产生不错的效果。

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