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D-Alpha量化对冲系统的核心算法选股策略

2017-11-20 09:51:04  来源:量化投资  本篇文章有字,看完大约需要1分钟的时间

D-Alpha量化对冲系统的核心算法选股策略

时间:2017-11-20 09:51:04  来源:量化投资

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核心算法选股策略

选股策略采用多因子模型、资金流模型、筹码选股模型和动量反转模型的组合。

核心算法选股策略

系统中采用两类多因子,分别是基本面因子和技术面因子,资金流模型采用GSMS的定义算法。筹码选股模型采用股东户数(季度增长率)、户均持股数(季度增长率)和机构持股数(季度增长率)这几个指标。动量反转模型的关键在于选择动量指标和动量持续时间,这里的动量指标采用收盘价,持续时间采用3个月作为动量轮动的指标。


来源:量化投资 编辑:零点财经

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