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跨品种套利策略

2017-07-07 15:11:41  来源:量化投资  本篇文章有字,看完大约需要2分钟的时间

跨品种套利策略

时间:2017-07-07 15:11:41  来源:量化投资

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棕搁油与豆油在消费领域具有很强的替代性,两者的价格走势具有很强的关联性,当两者之间相对价格(价格之差或价格之比)发生偏差时将出现跨品种套利机会。

对于豆油与棕搁油来说,豆油的供给主要受南关、美国和国内的影响较大,而棕榈油供给主要受东南亚主产国的影响较大。2009年以来,宏观经济复苏与通货膨胀预期引发了大宗商品市场的大幅反弹,但油脂市场供需基本面供过于求的格局遏制了油脂类期货反弹的幅度。在豆油与棕搁油供需基本面不发生较大变化的情况下,两者的价差在短期内应该保持一致。

由于单张合约连续存续的时间较短,这里选取豆油指数和棕搁油指数作为此次跨品种套利研究对象,其成交量一直保持活跃,时间段选取2009年3月19日到2010年1月26日。价差关系如图5-9所示。

棕桐油和豆油价差关系

图5-9 棕桐油和豆油价差关系


来源:量化投资 编辑:零点财经

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