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什么是跨市场套利策略?

2017-07-07 14:01:10  来源:量化投资  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

什么是跨市场套利策略?

时间:2017-07-07 14:01:10  来源:量化投资

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跨市场套利策略

跨市场套利是在不同市场之间进行的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或者更多市场进行交易时,由一区域间的地理差别等因素,各商品合约间存在一定的固有价差关系。但是,由于两个市场的供求影响因素、市场环境及交易规则等方面不完全一致,价格的传导存在滞后甚至失真的情况,因此固有价差水平会出现偏离。跨市场套利正是利用市场失衡时机,在某个市场买入(或卖出)某一交割月份某种商品合约的同时,在另一个市场卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约,以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。这种套利可以在现货市场与期货市场上进行,也可以在异地交易所之间进行,其中也包括国内交易所与国外交易所之间。

跨市场套利策略

目前国内比较盛行的跨市套利主要有:LME金属(铜、铝、锌)期货与上期所金属期货跨市场套利、上海黄金交易所黄金(T+D)与上期所黄金期货跨市场套利、CBOT大豆期货与大商所大豆期货跨市场套利等。

由于涉及两个或多个市场,跨市场套利一般对于资金的要求比较高。市场上从事跨市场套利的交易方主要为生产商、消费商、贸易商及一些实力雄厚的民间大资金。在价差合适的时候,这些企业或机构可以利用自身在采购分销渠道及资金上的优势,通过跨市场套利来降低生产成本或获取价差变动收益。值得注意的是,随着市场深度和广度的增加,大量跨市场套利资金的活跃对国内外商品价格的影响力也在增强。


来源:量化投资 编辑:零点财经

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