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大连交易所L-PVC跨品种套利

2017-07-06 15:05:43  来源:量化投资  本篇文章有字,看完大约需要2分钟的时间

大连交易所L-PVC跨品种套利

时间:2017-07-06 15:05:43  来源:量化投资

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大连L和大连PVC保持高度的正相关,一般情况下相关系数为0.85, L与PVC的比价波动范围在1.38~1.50之间((5月合约),中轴为1.41,比价如图5-3所示。

大连交易所L-PVC比价

图5-3 大连交易所L-PVC比价

其优点是:报价单位统一,交易时间同步,数据处理简单,容易捕捉套利机会;结算在同一家交易所内进行,套头盈亏互补,易于实现资金平衡;因资金在途而引起的风险几乎为零;并且L与PVC交易量和持仓量都比较大,适合于大资金操作。

缺点是:毕竞是不同的品种,有各自不同的用户范围和市场,如果基本面发生重大变化,可能会出现意外风险。

关键字: 交易时间
来源:量化投资 编辑:零点财经

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