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新合约上市首日所潜在的跨期套利的套利机会

2017-07-05 10:25:52  来源:量化投资  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

新合约上市首日所潜在的跨期套利的套利机会

时间:2017-07-05 10:25:52  来源:量化投资

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一般来说,新合约上市都会受到一定程度的追捧,从合约走势上看,大多呈现平开或者高开高走的态势。新合约容易走高,一方面是市场有炒新的惯性思维,新合约容易吸引人气,这样就容易出现价量齐升的局面;另一方面是新合约的定价上有一定时间价值低估倾向,那么其会低于实际价值,随后就会被市场所纠正,合约会顺势走高。正是基于这样的原因,新合约和当月合约价差扩大的概率较大,因此,新合约上市首日存在较好的跨期套利机会,即在买入新合约的同时卖出当月合约,等价差扩大到一定程度后,双向平仓获利。

比如,IF1103合约上市首日,IF1103与IF1008价差开盘时最低,随后价差快速扩大,盈利空间在10个点以上,如图4-4所示。另外,IF1007和IF1008作为新合约上市的首日,也同样存在这种跨期套利机会。

IF1103与IF1008合约7月19日价差走势

图4-4 IF1103与IF1008合约7月19日价差走势

关键字: 价量价量齐升
来源:量化投资 编辑:零点财经

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