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股票分形市场策略模型

2017-06-30 16:58:41  来源:量化投资  本篇文章有字,看完大约需要2分钟的时间

股票分形市场策略模型

时间:2017-06-30 16:58:41  来源:量化投资

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策略模型

如图3-18所示为上证指数与对应Hurst指数的关系。

上证指数与对应Hurst指数关系

图3-18上证指数与对应Hurst指数关系

用Hurst指数并不能精确告诉我们具体哪一天市场开始反转,但大致位置和市场的反转时间惊人的吻合,所以完全可以把移动Hurst指数的低位(小于0.55)当做市场酝酿反转的一个重要参照指标。

移动Hurst指数的低位和市场反转期的吻合并不是一个偶然现象,因为中国的股票市场并不能完全达到有效市场假设的要求,在熊市和牛市的更替中,市场表现出了对趋势的长期记忆性,使得市场的运动明显偏离了没有记忆的随机运动。

而Hurst指数正是描述市场长期记忆性强弱的指标,Hurst指数越高,表明市场对趋势的记忆性越强,Hurst指数越低,对趋势的记忆性越弱,当H=0.5时,时间序列是完全没有记忆的。每一次市场反转时,意味着前期的趋势弱化,被市场忘记,那么对应的Hurst指数应该降下来。所以市场反转期对应的Hurst指数接近0.5是完全合乎逻辑的。

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