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牛熊线策略模型

2017-11-20 06:59:02  来源:量化投资  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

牛熊线策略模型

时间:2017-11-20 06:59:02  来源:量化投资

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

正常情况下,价格在一定区间内属于一般波动,不具有方向性特征,而一旦价格突破临界值即可视为方向性诞生,转势开始,定义如下: 

策略模型

由上式可见,牛势值与熊势值(BullPrice T与BearPrice T)将由S0 ,μ,σT,P来决定(其中u,σ,p的估计与设定非常重要,需要通过数学手段根据历史数据逼近获得)。

将各牛势值连接起来,则获得一条曲线,称之为牛线(Bullish Curve),与此类似,熊线(Bearish Curve)也将获得。

按照上述方法,可以做出上证综指的牛线与熊线,如图3-14所示。

<a href='/yangdelong/290035.html'>上证指数</a>牛熊线

图3-14 上证指数牛熊线

类似地,中小板指数的牛熊线也被描绘在图3-15中。由两图中的牛熊线与走势可以发现,上涨行情延续的重要特征就是股价始终在牛线之上,而熊线之下则伴随着股价的大幅下挫,股价在牛线与熊线之间时通常表现为盘整状态。

<a href='/chengfengu/113737.html'>中小板指数</a>牛熊线

图3-15 中小板指数牛熊线

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