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量化择时:MACD(指数平滑异同移动平均线)单指标择时测试情况

时间:2017-06-29 15:56:38  来源:量化投资  本篇文章有623字,看完大约需要2分钟的时间

量化择时:MACD(指数平滑异同移动平均线)单指标择时测试情况

时间:2017-06-29 15:56:38  来源:量化投资

MACD(指数平滑异同移动平均线)指标择时

MACD指标的测试中采用DIF和DEA的交叉进行择时交易,按照使用惯例,在买入信号产生中加入DIF和DEA为正,卖出则必须为负的约束。

量化择时:MACD(指数平滑异同移动平均线)单指标择时测试情况

具体操作法则如下:

1

其中,Signal=1表示买进,Signal=0表示卖出。

测试参数包括计算DIF的长期均线天数L、短期均线天数S和DEA的计算天数Ma在每个测试期内,S以2天为间隔,测试范围从2天到20天,L以5天为间隔,测试范围从20到120天;M以5天为间隔,测试范围从5到60天。测试中采用遍历的搜索方法,分别计算不同参数匹配下的择时交易情况。

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