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多因子选股模型选股因子有效但冗余因子的剔除

2017-06-23 14:30:56  来源:量化投资  本篇文章有814字,看完大约需要3分钟的时间

多因子选股模型选股因子有效但冗余因子的剔除

时间:2017-06-23 14:30:56  来源:量化投资

多因子模型中通过检验的有效因子

表2-3 多因子模型中通过检验的有效因子

对这些初步有效的因子计算相关性矩阵,假定得分相关性阐值取0.5,表2-3中的盈利收益率和PEG相关性为0.89, ROA变动和ROE变动相关性为0.70,盈利收益率和收入净利率相关性为0.59,这些项目的相关性均超过闭值,因此取其中超额收益相对较高的因子,最终剔除的因子为PEG. ROE变动和收入净利率,总共剩下9入选股因子,如表2-4所示。

多因子模型中剔除冗余后的因子

表2-4 多因子模型中剔除冗余后的因子


来源:量化投资 编辑:零点财经

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